问题标签 [quantstrat]

Python中是否有类似于R中的quantstrat的东西？

我已经安装了 quantsrat 并尝试了演示以更好地了解它的工作方式，但所有这些都以错误告终。例如，对于 RSI，我在 rbind(deparse.level, ...) 中遇到错误：在输出买入卖出订单的部分，数据必须具有相同数量的列来逐行绑定。

这是我的 sessionInfo()：R 版本 2.15.2 (2012-10-26) 平台：i386-apple-darwin9.8.0/i386 (32-bit)

有谁知道为什么？

我正在寻找可以正确跟踪 pnl、重新平衡投资组合、清算等的简单回测。我需要它做的事情与backtest. 也就是说，回测将事物按 quntile 和排序进行拆分。我想要一个更多的会计系统，我可以传递一个带有价格的表格，给它位置并让它每天计算 pnl，退出滚动日期等。我理解blotter并且quantstrat是两个这样的包，但我很难找到关于它们的文档. 任何帮助表示赞赏。我将其包含xts在标签中，因为该软件包的作者似乎对此主题非常了解。

假设我有多头头寸，止损位在 75，前一天的 OHLC 是 95,100, 80,85。今日市场跳空低开，以65开盘，最终OHLC为65、70、55、60。在这种情况下，如果我在 75 处设置止损单，它永远不会被执行。如果我在 75 处设置 pricemethod="limit" 的卖单，尽管在 70 和 80（缺口区）之间没有交易，但它在 75 处成交，我认为这是不现实的。实际上，如果停止卖出水平 > 开盘或止损买入水平 < 开盘，那么它应该在开盘时被填充。有谁知道如何实现这个逻辑？

哈马

我已将 quantstrat 软件包从 0.7.7（安装于 2013 年 1 月 7 日）升级到 0.7.8，但是旧代码无法正常工作。看起来我们不能下任何买入或卖出的挂单，只能执行挂单。这是细节。有人知道 add.rule 或 applyStrategy 功能的重大变化或报告了相同的问题吗？

我们通过 add.rule() 设置交易规则

我们遇到的问题是我们在运行 applyStrategy 时没有收到入场信号......似乎 getOrderbook 有“Buy”和“Sell”......

但是 getOrderBook() 记录了“买”和“卖”的顺序.....同时order.prices被系统设置为“0”，order.status“replaced”和Prefer“Price”

我一直在阅读 Guy 的 quantstrat 讲座（下面的链接），在反复尝试重新执行代码后，我遇到了一些初始错误，这些错误阻止了讲座中的大部分后续代码运行。

这是代码（从讲座中复制并进行了非常小的重新安排）：

以下是我得到的错误：

1)

2)

当我使用 Windows 64 位时，我不得不直接下载 blogger，但尽管复制了讲座中的代码，但我不确定为什么会出现这些错误。我的搜索工作表明，部分吸墨纸演变成了 FinancialInstrument 包，但即使在清除内存并加载 FinancialInstruments 之后，我仍然遇到同样的错误。

任何帮助将不胜感激。

讲座链接：http ://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf

我坚持以下分析：

因为我遇到了这几个错误：

谁能帮我找出问题所在？

我正在研究 Guy Yollins quantstrat 演示文稿和他的示例。我将以下代码行粘贴到 R 中：

全部来自他的介绍。然后我想列出所有变量：

输出如下：

我错过了什么？为什么 .instrument 不起作用？

我正在尝试安装 quantstrat，但是尝试此操作时总是遇到以下错误：

抱歉，错误消息是德语。第一个错误是：“没有名为'iterators'的包”第二个错误是：“无法加载包'foreach'”

我正在研究用于 quanstrat 吸墨纸等的 Guy Yollin 幻灯片。这是我要执行的代码：

但是我无法让它工作..for循环之后总是出现这个错误：

这两行会产生以下错误：

我在看什么？