问题标签 [quantstrat]

我正在尝试使用 quanstrat 创建一个闪亮的应用程序。代码在正常条件下完美运行；但是，当我将其放入 Shiny 时，它失败了。运行下面的代码时，我得到：

Error in get(symbol) : object 'BDCL' not found

我试图最小化这个可重现示例的无关代码，所以它不会很漂亮，但它应该显示问题。

ui.R:

服务器.R

从我的测试来看，违规行似乎是

似乎符号的数据正在被提取和保存，正如我提到的，当我不尝试使用 Shiny 时，这段代码可以正常工作。任何帮助将不胜感激！

会话信息（）

我已经针对单个符号和非常小的符号组测试了我的代码。我发现添加的符号越多，获得的交易就越少。例如，如果我只包括前五个符号，它们似乎都至少有一笔交易。如果我扩大到 20 个左右，那么一些符号有交易，但第一组中的所有符号都没有交易了。

我希望在 158 个符号列表中执行该策略。

我添加了并行包。这似乎没有帮助。我正在使用Guy Yollin 的 Luxor (MACD) 示例。

我最初的 applyStrategy 是：

上面没有返回错误，但也没有交易（再次，在较小的样本上进行测试，我确实得到了交易）。

我对 foreach/parallel 包的尝试是：

这段代码返回以下错误：

foreach(i = 1:length(symbols)) %dopar% out <- applyStrategy(strategy = strategy.st, 中的错误：分配目标扩展到非语言对象

所以，现在我自然是不知所措了。我可以单独做符号（昨天做的），但它花了很长时间，我知道它可以更简单。

上传到 Dropbox 的示例脚本

任何建议都非常感谢！

在 quantstrat 中应用策略时出现此错误：

if (length(j) == 0 || (length(j) == 1 && j == 0)) { 中的错误：需要 TRUE/FALSE 的缺失值

我的代码如下：

我试图保持代码简单，以避免愚蠢的错误，但我仍然得到这个。applyStrategy 运行并列出数千个事务，30 分钟后，我收到此错误。我猜修复很简单，但我没有看到它。谢谢你的帮助！

在 R 中使用 addDiv 命令的格式是什么？就输入而言，我知道如何使用该功能，但我无法弄清楚它应该放在哪里超出一般的想法。我是否将它放在我实例化投资组合的位置之后？以下是 R 提供的帮助文章：

将现金股息交易添加到投资组合中。

描述

添加现金红利不会影响头寸数量，就像拆分一样。

用法

论据

Portfolio 一个投资组合名称，指向一个以 结构的投资组合对象initPortf。

Symbol 投资组合中包含的符号的工具标识符，例如 IBM。

TxnDate 交易日期为 ISO 8601，例如“2008-09-01”或“2010-01-05 09:54:23.12345”。

DivPerShare 每股或每单位数量支付的现金股利金额。

TxnFees 与交易相关的费用，例如佣金。阅读详情。

ConMult 如果未在工具规范中定义，则符号的合约或工具乘数。

verbose 如果TRUE（默认）该函数将交易的元素以一行的形式打印到屏幕上，例如“2007-01-08 IBM 50 @ 77.6”。禁止使用FALSE.

... 任何其他传递参数。

笔记

**# TODO 将 TxnTypes 添加到 $txn 表

**# TODO 添加 AsOfDate****

我在使用 Quantstrat 包在 R 中运行策略回测时遇到此错误。每当我尝试使用 applySignals 函数来测试信号时，它都会显示逻辑错误。我试图通过 na.omit(FB) 命令删除 NA，但是当您计算简单移动平均线时，您将在开始时拥有 NAS。有人可以建议我解决方案吗？

谢谢，

名为 XXXZZZ.csv 的货币对的 OHLC（开-高-低-收）和交易量数据（格式为 DD.MM.YYYY HH:mm 的每小时数据）的 csv 文件：

我加载 quantstrat 包并初始化：

我用 read.zoo 读取了 csv 文件（因为我无法使 quantmod::getSymbols 工作）：

这会产生一个“xts”和“zoo”对象，其中一个索引列是日期列，其他 5 个列是 OHLC 和卷。

结果是：

那么如何将 XXXZZZ 操作为时间序列对象呢？如果不同，答案是否不仅涵盖每小时数据，还涵盖从 1 秒到每月的数据？

Suggestion.1：将小数点由逗号改为点，问题依旧。

我是一个新手，在通过 demo() 之后尝试创建自己的细菌测试代码。我正在使用蜡烛吞没模式策略，这是公式

我应该如何获取前一天的收盘价、最高价和开盘价？我应该如何向该策略添加指标、规则和信号。

到目前为止，我能够编写这么多代码，但被困在添加指标、规则和信号上

我能够使用此代码检索前一天的数据

但不知道如何添加predata's close和比较mktdata指标和信号的收盘价。

解决这个问题的任何想法

当移动平均线（MV）50 超过 MV200 时买入股票，当 MV50 低于 MV200 时卖出。在这段代码中，我想再添加两个条件：

这个怎么做？

这是我正在与 quantstrat 合作的多时间框架策略的示例。这是执行多时间框架策略的正确方法还是我做错了？在 quantstrat 演示或谷歌搜索中，我没有遇到任何其他执行多时间框架的示例。

为了保持策略部分简单（这不是某人会交易的策略）并保持对多时间框架方面的关注，我将演示一个使用分时数据和5 分钟 OHLC 数据的简单策略。策略逻辑是当分时数据上穿 5 分钟数据的 30 周期 SMA 时买入，当分时数据下穿同一 SMA 时平仓。

例如：如果策略是平的，时间是 13:02，之前观察到的 5 分钟数据的 30 周期 SMA 是 90.55（对于 12:55-结束 13:00 的周期），并且分时数据从低于 90.55 到高于它 (90.56) 是买入，当分时数据再次收盘低于它时，它退出头寸。

为了实现这一点，我需要将分时数据和 5 分钟、30 周期 SMA 放入同一个对象中，以便 quantstrat 进行处理。我得到了 5 分钟的 OHLC xts 并计算了它的 30 周期 SMA。然后我将它合并到刻度数据 xts 对象中，这将为我提供一个包含所有刻度数据的对象，然后每 5 分钟我将获得最后一个观察到的 5 分钟、30 周期 SMA 的一行。

如果在 13:00 有一个 30 周期的 SMA 值，这是针对 12:55-13:00 的 5 分钟。由于 SMA 的下一次更新是 5 分钟后，我需要填写行，直到观察到下一个值（在 13:05）等等。

这是head刻度数据（我拥有的刻度数据不包括毫秒，但我使用以下方法使行独一无二make.index.unique(clemtick)：

这是head1 分钟的数据（每分钟代表前一分钟的数据，例如时间戳 09:01:00 == 09:00:00 - 09:01:00 的数据）：

将 1 分钟数据转换为 5 分钟数据：

您会注意到第一个 OHLC 是 09:04:00，这是由于该to.minutes5函数的工作方式，这在此线程中进行了讨论。本质上是第一个时间戳 09:04:00 == OHLC 4 分钟数据，从 09:00:00 到 09:04:00。09:09:00 时间戳是从 09:04:00 到 09:09:00 的下一个完整 5 分钟。理想情况下，我希望每个时间戳为 5、10、15 等，但我还没有弄清楚如何做到这一点。

将 5min 数据的 30 SMA 转换为分时数据

这将使用 SMA 创建一个新列。SMA 需要 30 个周期来计算第一个值，并且SMA 只会出现在每 5 分钟的时间戳（11:29:00、11:34:00、11:39，...）。看起来像：

现在我需要SMA30用重复值填充列。11:29:00的值适用SMA30于 11:24:00 - 11:29:00 的 OHLC。该值的下一次更新将在 11:34:00 之前进行，因此我需要填写行直到下一个值，因为这是策略在逐行处理时将引用的内容。

现在，如果我再次查询该对象，

现在我们有了最终的对象，这里正在运行策略：

总而言之，这是执行多时间框架策略的最佳方法吗？

我正在尝试使用“quantstrat”包对交易策略进行回测。我的策略由 4 个指标、3 个不同的 EMA 和 1 个滞后 EMA 组成。

我想在以下情况下做多：EMA1 > EMA2 & EMA1 > EMA3 & EMA1_lag < EMA1 我想在以下情况下平仓平仓：EMA1 < EMA3

这很简单，但我无法将其写入 quantstrat 环境。

这是两个示例中使用的数据完整性检查功能：

这是我想要的吸墨纸代码：

我尝试使用 quantstrat（使用add.indicator, add.signal, add.rule）复制上述策略，但结果肯定不同。这里是 quantstrat 的第二个代码：

谁能帮我理解为什么第二个代码没有给出相同的结果？我认为我的错误在add.indicator, add.signal,add.rule设置中，但我无法准确地弄清楚。