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当我有一个做多和做空的策略并且我将addPosLimit()功能设置为 havemaxpos=1 and minpos=-1时，它​​仍然需要一个多头和一个空头头寸。但如果我只做多或做空策略，它会按预期工作。

我为此示例创建了一个基本策略。它有 3 个移动平均线，一个长期 SMA 作为多头/空头偏差过滤器，两个短期 SMA 作为一个交叉向上做多，当有做多倾向时，一个交叉向下做空当有做空倾向。交易开始后，我有一个固定距离的利润目标和止损。

这是策略。

这是交易输出的样本。

我希望策略做多，然后达到利润目标或被止损，或者在给出空头信号时关闭订单，反之亦然。

如果我注释掉所有短边代码，它似乎可以按预期工作。以下是空方被注释掉时的交易示例。

我可以看到它在达到目标/停止之前不会再次交易。

我想使用 quantstrat 构建一个简单的交易策略。我很挣扎，因为我得到的结果与不使用包编写的策略的结果不同。特别是这个想法：

• 我想在以下情况下做多：EMA1 > EMA2 & EMA1 > EMA3 & EMA1_lag < EMA1

• 我想在 EMA1 < EMA3 时退出平仓

这是我写的和工作的：

在 quantstrat 我这样写，但它的工作原理不同的结果：

谁能帮我理解为什么它没有给出类似的结果？

出于某种原因，我无法将 ROC 信号添加到吸墨纸图表中。在文档中它应该被允许。我想用这个指标创建一个新的图表。有人可以帮忙吗？

嗨，我在看这个网站

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

但我无法理解下面的这段代码：

我的问题是，如果您 embed(x,1) 那么它将时间序列对象（GSPC）转换为矩阵。正确的？

但是如果你将 which.max 函数应用到这个矩阵中，它会不会找到最大值的索引（位置）（例如，在这种情况下，最大音量）？

不是最高价格，因为您正在搜索矩阵中的每个元素。

为什么要减去 1？

他在帖子中解释了它，但我无法理解它是如何工作的......

即使我从 blog.fosstrading.com/2011/08/tactical-asset-allocation-using.html 复制粘贴示例，我也会收到此错误：

这是一个错误还是我错过了什么？

sessionInfo() 的输出：

I don't seem to find is there a way to see Rule name/label of the transaction when reviewing them. I use getTxns() but it is from blotter package and it is not aware of rules that are created by quantstrat. What would be best way to do that?

目标：使用时间戳生成止损限价（也不是追踪止损）。大部分代码都是从 Ilya Kipnis 的设计中窃取的，用于基于 ATR 计算头寸大小。代码的链接在下面的评论中，因此可以复制。

我相当确定该函数会产生预期的效果，但我不知道 order.price 需要什么类型的信息。看来我需要指出这是一个函数，而不是一个数字。

我正在以链顺序运行以下函数，以计算 order.price。

错误是：

我想知道是否有人可以帮助我修改我的止损（止损）规则。如何将其更改为以低于限价的收盘价卖出，而不是低于限价的低位卖出？

以下 quantstrat 系统产生以下错误：

这是我的“hardStop”功能/指标的问题。它是一个 if/else 函数，它采用当前基于 ATR 的停止的时间戳（由函数/指示符“stopLimit”生成并作为列存储在 mktdata 中）。

当我为“buyTrigger”列运行以下代码时，它会产生令人满意的 TRUE/FALSE 信号。

所以这是有问题的功能。

知道为什么我有这个错误吗？

完整的代码如下，这使得这篇文章很长。对不起。

我正在修改 quantstrat 中与停止限制相关的内置函数。我想测试一个仅在收盘价低于止损限价时出售的系统。我能够更改比较数据，使其在close < stoplimit.

但是，销售交易发生在收盘触发销售的同一天。这是我正在解决的问题。

如何更改此代码以在第二天出售？