问题标签 [quantstrat]

我正在尝试使用 ADX 指标在 quantstrat 中应用一个非常基本的策略。该策略寻找 ADX 较低但呈上升趋势的情况，具体而言：

规则 1：ADX <20；

规则 2：今天的 ADX 大于 5 个周期前的 ADX；

规则 3：当 ADX >35 时退出交易

我曾尝试遵循 Guy Yollen 的优秀指南，但仍停留在“交易逻辑”组件中：

在这个阶段 R 返回错误： if ((adx < 20) && (diffadx > 0.2)) { : 需要 TRUE/FALSE 的缺失值

我在跑步方面遇到问题sigFormula。我收到错误消息：

它似乎出现在applySignal或中applyStrategy。这是什么意思？里面有bugsigFormula吗？

我的代码：

我正在尝试运行macdParameters.R在 quantstrat 内部调用的演示，但遇到了错误。下面是确切的代码：

错误：

演示代码：

我希望使特定资产（符号）的最大允许头寸成为资本（初始分配+ PL）和指标的函数。我尝试通过更换osMaxPos. 我在顶部添加了这个，初始值是硬编码的，ddQ 是我的指标，

这是可行的，但需要执行一个日内策略，其中包含大约 2 年的 1 分钟数据，从几分钟到几小时不等，因为我的投资组合在每次通话中都被标记。有人可以指出一种更有效的方法吗？谢谢。

我想在 quantstrat/blotter 中对交易退出进行回测，我在其中引用了最新的记录器进入交易的价格（在循环内）。我想添加一条规则，如果最新交易自开始以来下跌了例如 5%，则退出交易作为一种止损。

这是我要引用 TxnPrice 的地方：

ClosePrice 在哪里

问题是 TxnPrice 在全局环境中不作为对象存在。我确定我错过了一些非常简单的引用它。非常感谢任何帮助。

这是我的代码：

当我运行时updatePortf("multiAsset.bb1")，会出现：

Question 1: 我做错了什么，所以出现了以下内容？我想EUR用于货币，而不是USD.

Question 2: 当我prefer="Close"在函数中指定add.rule将ruleSignal使用次日收盘价作为交易价格时，这是否正确？

此致

我编写了以下代码并在应用策略时收到错误消息：

eval 中的错误（expr、envir、enclos）：找不到对象“关闭”

听起来该策略找不到“Close”列价格，而最后一行代码“head(mktdata)”清楚地给出了 XLB.Close 作为 Close 的列名称。
顺便说一句，我故意省略了不需要的 add.indicator() 函数。
有人可以帮忙吗？感谢
最后一行代码输出有 XLB.Close 作为列名：

使用 quantstrat 的策略代码：

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运行我的 quantmod 代码时出现错误：“.xts(e, .index(e1), .indexCLASS = indexClass(e1), .indexFORMAT = indexFormat(e1) 中的错误：索引长度必须匹配观察次数”

我的代码（部分来自http://rbresearch.wordpress.com/2013/02/19/momentum-in-r-part-4-with-quantstrat/）是：

然后我运行：

问题可能与我的“SMA50”指标、信号和规则有关。有任何想法吗？此致

运行我的 quantstrat 代码时，我收到一些警告，例如其中之一是： Warning messages: 1: In match.names(columns, colnames(data)) : all columns not located in Close SMA50 for AGG.Open AGG.High AGG.Low AGG.Close AGG.Volume AGG.Adjusted AGG.Rank SMA.SMA50 Cl.gt.SMA50

我的代码是：

qstratRank功能是：

我使用的功能是：

所以问题似乎出在SMA上，有什么想法吗？最好的祝福

当我使用：

我收到一个错误：

我认为pennyPerShare可以添加该功能？难道我做错了什么？

注意，that works如果我使用静态交易成本：

并session info:为当前设置。非常感谢任何建议。此致

Code:

Functions: