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尝试使用 applyIndi​​cators 函数学习 quantstrat 时遇到了一个有趣的错误。我有 3 个指标，lagATR、RSI 和 SMA 在同一时期应用于相同的数据。所有三个指标一起使用 applyIndi​​cators 函数生成错误。任何一对指标都没有。代码如下。此代码主要取自两个博客条目（第 1部分和第 2 部分）。该代码的结构是初始化一些变量，获取 XLB 的价格数据。然后它运行 4 个场景：所有 3 个指标，然后是每一对。我希望能帮助我理解为什么所有 3 个指标都会产生错误，而这对不会产生错误。谢谢。

我在 quantstrat 中实现了一个简单的多头布林线策略（下面的可重现示例）。代码运行正常，但现在我想优化 sigThreshold 值（即 0.3 和 0.7）。该apply.paramset函数通过定义的参数范围运行，但最后显示错误

...

我不知道如何解释。我很高兴有任何建议。请在下面找到代码：

现在，这就是整个问题的意义所在

我有一个简单的策略：

• 最后 5 秒的滚动量总和大于等于 20 时进入多头。
• 做多时提交 1% 的止盈订单，并且
• 做多时提交-1%的止损单。

第一个挂单是后两个保护单的父级，也是OCO单，一个应该被执行，一个应该被取消。

当我调查策略的订单簿时，我发现 OCO 订单在所有情况下都不能正常工作：

前两个头寸效果很好，有一个已关闭的入市单和两个 OCO 订单，其中一个已关闭，一个已取消。

但是第三个仓位在 2014-09-25 01:17:11 已经取消了止损和止盈单，并且没有成交。

限价为 410.06 和 401.94，但当时的数据如下：

任何想法为什么 OCO 订单都被取消并且没有一个被执行？

整个策略代码如下：

编辑1：

会话信息如下：

编辑 2

发现同时开仓多于一个时出现错误。第一个挂单触发提交止损止盈单。当第二个仓位开仓时，此类订单仍处于开仓状态（未成交），第二个挂单取消之前的保护订单并提交具有更新阈值的新订单。

有什么方法可以将保护订单链接到特定的挂单，例如没有其他挂单会取消它们？

我目前正在使用 quantstrat/blotter 构建策略。我使用的价格数据使用数字作为证券标识符，因此这些数字是列名，以及我在 stock() 等函数中用于 synbol 名称的内容，以便导入金融工具。然而，如下面的可重现代码所示，使用我数据集的一小部分，每当在这些数字标识符上使用 stock() 时，FinancialInstrument 包都会以一种奇怪的方式修改它们，方法是附加一个“X”并删除前导数字. 基于此，与 FinancialInstrument 包一起使用的符号名称是否有任何限制？

pair_trade.R带有输入参数的精彩quanstrat包（几分钟前通过 SVN 更新）的富有洞察力的演示：SD <- 1 ; N <-10给出以下错误：

我sessionInfo()的如下：

我没有看到任何明确提及TxnQty或TxnFees在代码中，当然，对于原始参数集，演示似乎运行没有错误SD <- 2 ; N <- 20。

我错过了什么还是这是一个错误？

ordertype=stoplimit在 quantstrat 的 pair_trade.R 演示中添加止损实施规则后（只有下面显示的短边），

并通过以下方式启用它：

我得到错误：

然而，一种非常相似的方法在单一工具组合策略中取得了成功。

我在这里想念什么？

嗨，我正在尝试从 Ilya Kipnis 的“Quantstrat I 的基本要素”中复制代码。我加载了以下代码：

但得到以下错误？

任何帮助，将不胜感激

我正在尝试使用 .csv 格式的历史图表数据通过 R 中的 quantstrat 包进行简单的回测。我尝试使用不同的来源 - 每日 OHLC 图表、刻度数据等，但我总是收到此错误：

重要的是要注意，当我使用 getSymbols() 而不是 .csv 文件时，一切正常。

首先，我导入数据集，对其进行清理并将其转换为 xts 格式。

1) 导入历史报价数据。

2）清洁和调整时间。

3) 转换为 xts。

4）然后我指定我的策略。由于它与 getSymbols() 一起使用，问题应该出在转换过程中，而不是在投资组合、指标、规则等的定义中。

5) 应用策略

这是 traceback() 和 sessionInfo() 的输出：

在此先感谢您的帮助！

我正在寻找一种扩展 Quantstrat 的方法，以便使用 rbbg 包从bloomberg 获取数据，并基于使用基本数据计算的指标来回测策略。

是否有任何文档说明相应扩展软件包的最佳方式是什么？我的意思是关于入口点，已经实现的扩展等？我不是在寻找分步说明，而是寻找关于从哪里开始的指针，以便我可以尽可能流畅地集成功能（或者按照原作者的意图）。

提前谢谢

我正在尝试在 Mac 上安装 quantstrat 包，但是当我尝试

我明白了

当我从这里下载 tar.gz 文件 并尝试从 R 安装它时：

我明白了

当我从终端尝试时

我明白了