r - R Packages Blotter 和 Quantstrat：扩展框架以实现基于基本数据的信号？

Question

我正在寻找一种扩展 Quantstrat 的方法，以便使用 rbbg 包从bloomberg 获取数据，并基于使用基本数据计算的指标来回测策略。

是否有任何文档说明相应扩展软件包的最佳方式是什么？我的意思是关于入口点，已经实现的扩展等？我不是在寻找分步说明，而是寻找关于从哪里开始的指针，以便我可以尽可能流畅地集成功能（或者按照原作者的意图）。

提前谢谢

Answer 1

我想说2013 R in Finance关于 quantstrat 包的演示是一个好的开始。在第 8 页上，您清楚地看到 quantstrat 是研究/交易生产环境中的众多构建块之一。

正如演示文稿还显示的那样，有很多方法可以通过 quantmod 等免费获取每日数据（再次参见第 8 页）。但是解决您的问题，将市场数据从 Bloomberg 导入 quantstrat 的最佳方法是使用我们的 RbbgExtension 包（我知道这是无耻的自我推销），它是 Rbbg 包的更直观的包装。我当然对我的建议有偏见，但我相信你值得一试。

你像这样安装 RbbgExtension ......

需要（开发工具）

install_github("pgarnry/RbbgExtension")

下面是一个模仿第 16 页演示文稿中的 GBPUSD 示例的示例。

需要（RbbgExtension） 需要（quantmod）

GBPUSD <- BarData(tickers = "GBPUSD", type = "Curncy", start.date = "2015-03-02", start.time = "00:00:00", end.date = "2015-03- 30", end.time = "00:00:00", 间隔 = "30")

英镑兑美元 <- 英镑兑美元[, 1:4]

图表系列(GBPUSD)

这是 3 月英镑兑美元的图表。

资料来源：彭博

使用此 xts 对象，您可以将其放入 quantstrat 引擎并构建您的信号等。