问题标签 [blotter]

我正在寻找在 linux 下运行 r blogger 演示程序，并在运行 demo(amzn_test) 时出现以下错误

有趣的是，使用相同版本的 R，一切都在 Windows 中运行良好。我对 R 很陌生，并试图解决问题。我确实检查了 Linux 和 Windows 中的 sessioInfo，除了我认为特定于操作系统的语言环境之外，它们是匹配的。

在 Linux 上：

在 Windows 上：

上下文：我有一个 csv 文件中的交易（交易）列表。我喜欢将这些交易导入 R，然后在图表上绘制交易，这样我就可以直观地看到进场和离场。我终于找到了导入部分（来自吸墨纸演示中的 amzn_test.R），但在更改图表上绘制的交易标记的颜色时遇到了困难。

我注意到chart.Posn.R (package:blotter) 源代码中交易标记的颜色目前是固定的。（文件名：chart.Posn.R，代码网址：https ://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/pkg/blotter/R/chart.Posn.R?view=markup&root=blotter ）

问题：有什么办法可以覆盖这些颜色？如果我不能，有什么办法可以将背景图表主题更改为黑色，以便更好地看到交易标记？我尝试了各种方法来设置chartTheme，但遇到了错误。

要重现错误，请执行以下吸墨纸 amzn_test 演示代码片段，然后执行自定义代码。

演示代码：

自定义代码：

如果有人能指导我如何解决这个问题，我将不胜感激。

问候，

背景

我正在尝试设置我的交易分析环境。我正在针对不同经纪人的期货运行一些基于规则的策略，并试图将来自不同经纪人的交易汇总在一个地方。我使用blotter包作为我的主要分析工具。

想法是使用blotter和PerformanceAnalytics分析我正在运行的各种策略的实时表现。

手头的问题

我未来 EOD 数据的来源是 CSIData。这些期货的所有 EOD OHLC 价格都以 CSV 格式存储在以下目录结构中。对于每个期货，都有单独的目录，并且每个期货合约都有一个带有 OHLC 价格系列的 csv 文件。

我已经成功地为所有期货定义了根合约（例如，在上述情况下AD等BO2），我将使用FinancialInstrumentCSIData 符号作为主要标识符。

我现在正在努力解决如何定义所有实际的个人未来合同（例如AD_201203等AD_201206）并使用setSymbolLookup.FI.

关于如何做到这一点的任何指示？

为了设置单独的未来合约，我查看了?future_seriesand ?build_series_symbols，但是，它们支持的后缀似乎只是未来月份代码格式。所以我有一种感觉，我只能手动设置每个单独的未来合同。例如

我不知道从哪里开始挖掘我的问题的第二部分，即从 CSI 为这些期货设置价格查找。

PS：如果这不是此类问题的正确论坛，我很高兴将其移至正确的部分，甚至可以在完全不同的论坛上提问。

PPS：有较高声誉的人可以用FinancialInstrument和标记这个问题CSIdata吗？谢谢！

我正在寻找可以正确跟踪 pnl、重新平衡投资组合、清算等的简单回测。我需要它做的事情与backtest. 也就是说，回测将事物按 quntile 和排序进行拆分。我想要一个更多的会计系统，我可以传递一个带有价格的表格，给它位置并让它每天计算 pnl，退出滚动日期等。我理解blotter并且quantstrat是两个这样的包，但我很难找到关于它们的文档. 任何帮助表示赞赏。我将其包含xts在标签中，因为该软件包的作者似乎对此主题非常了解。

我一直在阅读 Guy 的 quantstrat 讲座（下面的链接），在反复尝试重新执行代码后，我遇到了一些初始错误，这些错误阻止了讲座中的大部分后续代码运行。

这是代码（从讲座中复制并进行了非常小的重新安排）：

以下是我得到的错误：

1)

2)

当我使用 Windows 64 位时，我不得不直接下载 blogger，但尽管复制了讲座中的代码，但我不确定为什么会出现这些错误。我的搜索工作表明，部分吸墨纸演变成了 FinancialInstrument 包，但即使在清除内存并加载 FinancialInstruments 之后，我仍然遇到同样的错误。

任何帮助将不胜感激。

讲座链接：http ://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf

我正在研究用于 quanstrat 吸墨纸等的 Guy Yollin 幻灯片。这是我要执行的代码：

但是我无法让它工作..for循环之后总是出现这个错误：

这两行会产生以下错误：

我在看什么？

好的，我已经阅读了文档、Guy Yollin 的更新幻灯片以及我过去的所有帖子，但我找不到这个问题的答案。在我的 for 循环之后，我仍然收到无法找到对象“USDCHF”的错误。

这是我的代码：

这是错误：

然而，这行代码给出了以下输出：

所以对象在那里，但找不到..为什么？如果我从 GuyYollins 网站 quantstrat-IR 执行示例代码，它完全可以正常工作......

我正在尝试使用吸墨纸对交易策略进行回测。经过长时间的搜索，我发现只有在没有交易发生且没有开仓的情况下才会出现错误。在打开任何交易之前，Posn 在 RStudio 的工作区中列为 numeric(0)。之后，它始终为 0 或位置。我的错误在哪里，或者我可以在第一个 if 子句 if(Posn!=0) 中添加什么？因为这 if 会生成带有以下消息的错误：

然后我尝试了这两个输入并得到了这些结果：

这是我的完整代码：

嗨，我正在处理这段代码（这有效且可重现）

由于我想在更复杂的策略上使用它，我有几个问题：

1. 指标有必要吗？

2. 与 1 相关：这些 Strategy 对象等实际存储了什么？首先，他直接在 SPY 表中创建列 SMA10m。据我了解，他随后构建了与 SPY 表中已经创建的指标基本相同的指标，以使信号正常工作？所以代码

   参数=列表（列=c（“关闭”，“SMA10”）

访问收盘（显然也存储了？）作为 SMA10，这是我的指标，对吗？如果不需要，有没有办法省略指标？或者指示器只是 SPY 表中的另一列，因为他使用 columns 命令访问它？

我正在尝试完成 Guy Yonlin 的 quantstrat & blogger 的优秀示例代码版本，但使其适用于一组投资组合。不幸的是，我一直在尝试读取符号列表并让 R 访问下载的实际 xts 数据。

在下面的代码中，我正确地找到"BND"了第一个符号，但我不知道如何使TempSym符号成为实际的 xts 对象，以便它实际上有行。

我在这里做错了什么？我看到的实际失败是这样的：

请注意，此时注释掉的所有语句都没有被调试过。它们基于我认为我从 Guy 的示例代码中要去的地方。