问题标签 [blotter]

我正在研究使用吸墨纸的轮换策略。它的架构有点像一个账户、8 个投资组合、100 个市场。代码寻找市场变强，在投资组合中寻找资产变弱，卖出弱者，买强者。这一切都是以前做过的。

我关于吸墨纸的问题是我理解并使用 initPortf 函数，它需要（因为我仍然使用它）显示在 .blotter$portfolio.NAME$symbols 中的股票列表。但是，如果他们在投资组合初始化后发现了一个可以交易的市场，该怎么办？如何正确增加市场列表？我原以为可能会有一个与 addTxn 命令平行的“addStock”命令，但我没有找到它。

如果它不存在，那没关系。我可以（从概念上）用我可能交易过的每个符号来初始化投资组合，但这似乎有点小技巧？

有没有其他方法可以处理这个问题？

谢谢

我正在使用吸墨纸包来运行回测，并使用 foreach 来加快速度。我遇到了一个错误，即即使它们应该在函数开始时被删除，blotter 也会找到具有相同名称的投资组合。这是重现错误的示例代码

这是错误

我了解投资组合和帐户对象存储在 .blotter 环境中，但是

1. foreach 不会在新的 R 会话中生成每个工人，这样就不会有冲突吗？
2. 为什么没有try(rm("account.Snazzy","portfolio.Snazzy",pos=.blotter),silent=TRUE)工作？
3. 我怎样才能让 foreach 在这里使用吸墨纸？

如果重要的话，我使用的是 R 3.0.2，在 Windows 上运行 RStudio。我在标签中包含了 quantstrat，因为它们通常一起使用，因此有经验的 quantstrat 用户可能会知道修复方法。谢谢

我想在 quantstrat/blotter 中对交易退出进行回测，我在其中引用了最新的记录器进入交易的价格（在循环内）。我想添加一条规则，如果最新交易自开始以来下跌了例如 5%，则退出交易作为一种止损。

这是我要引用 TxnPrice 的地方：

ClosePrice 在哪里

问题是 TxnPrice 在全局环境中不作为对象存在。我确定我错过了一些非常简单的引用它。非常感谢任何帮助。

在账户中使用多种货币以及在投资组合中使用不同货币面额的证券进行建模的最佳方法是什么？

1. 最好让投资组合和账户保持单一货币？然后，blotter 会在需要时处理 fx，以及如何将 fx 速率加载到 .blotter？
2. 或者，账户可以是多币种的多币种权益金额吗？

我很乐意尝试细节，但真的可以听取吸墨纸专家关于一般方法的建议。

抱歉，如果这已在其他地方有所提及。我搜索并找不到它。

示例：包含 5 只美元股票和 5 只欧元股票的整体。创建一个交易过去 3 个月中最高 5% 的欧元回报的策略（即美元股票回报既是股票回报又是外汇回报）。

目前正在使用 Quandl 期货数据在 quantstrat 中制定策略。但是，当我在添加指标、信号和订单规则后尝试 applyStrategy() 时，我收到以下错误消息，Error in getPrice(mktdata, prefer = prefer) : object 'prefer' not found. applyIndicators()并且applySignals()在调试时运行良好，因此错误最有可能出现在规则的处理中。下面是 mktdata 变量的尾部，该变量在应用信号后产生，以及代码的结尾部分。

mkt 数据：

代码：

输出sessionInfo()：

我目前正在使用 quantstrat/blotter 构建策略。我使用的价格数据使用数字作为证券标识符，因此这些数字是列名，以及我在 stock() 等函数中用于 synbol 名称的内容，以便导入金融工具。然而，如下面的可重现代码所示，使用我数据集的一小部分，每当在这些数字标识符上使用 stock() 时，FinancialInstrument 包都会以一种奇怪的方式修改它们，方法是附加一个“X”并删除前导数字. 基于此，与 FinancialInstrument 包一起使用的符号名称是否有任何限制？

ordertype=stoplimit在 quantstrat 的 pair_trade.R 演示中添加止损实施规则后（只有下面显示的短边），

并通过以下方式启用它：

我得到错误：

然而，一种非常相似的方法在单一工具组合策略中取得了成功。

我在这里想念什么？

在blotterR 包中，您可以使用addTxn和addTxns函数将交易添加到投资组合。

是否可以将元数据附加到这些事务中？

例如，能够为每个条目添加一个标识符会很有用。

假设我有一个blotter在某个日期成熟的工具组合。

该getPos功能会识别出我在这些工具中的位置在此日期之后发生变化吗？

换句话说，是否getPos足够聪明，可以模拟成熟的乐器？

我正在寻找一种扩展 Quantstrat 的方法，以便使用 rbbg 包从bloomberg 获取数据，并基于使用基本数据计算的指标来回测策略。

是否有任何文档说明相应扩展软件包的最佳方式是什么？我的意思是关于入口点，已经实现的扩展等？我不是在寻找分步说明，而是寻找关于从哪里开始的指针，以便我可以尽可能流畅地集成功能（或者按照原作者的意图）。

提前谢谢