问题标签 [blotter]

I don't seem to find is there a way to see Rule name/label of the transaction when reviewing them. I use getTxns() but it is from blotter package and it is not aware of rules that are created by quantstrat. What would be best way to do that?

运行此代码时，我不断收到以下错误，有人知道如何修复它吗？：

我相信所有变量都已正确定义...

我正在使用 R / Quantstrat 进行回测，一切正常。

我有一个策略，它每年只为一个交易品种生成几笔交易，但我的投资组合中有很多交易品种。

我喜欢 tradeStats() 函数生成的统计数据，但它只生成每个符号的数据。每个符号只有几笔交易，符号之间的数字差异很大。

问题：是否可以像 tradeStats 那样以累积的方式为整个投资组合生成数字？我使用基于风险的头寸规模，对于每笔交易，总是有相同数量的风险股本和相同数量的股本获得。

在以下简单示例中，投资组合在 01-02 初始空头头寸为 50 股 IBM，该头寸在 01-04 被补仓。吸墨纸显示实现的 pnl 为 -4855。这是出乎意料的。看起来，blotter 假设 IBM 最初的 50 股股票以 0 价被卖空。关于如何使这个最小示例起作用的任何想法？如何将初始位置的成本传递给blotter？

I am trying to test some trading strategies involving digital currency. One such strategy involves MACD crossovers, but I would like to optimize the nSlow & nFast parameters.

Here's a reproducible example (which runs):

The above runs perfectly-fine. However, I want to vary the nFast and nSlow parameters to the MACD() function:

This gives me the following error, which I'm not sure how to debug:

What am I doing wrong? FWIW, I am using Ubuntu 12.04/14.04. Any help is much appreciated. Thanks!!

我有同样的问题：将技术指标添加到chart.Posn

但是，我正在使用自定义指标，它绘制在头寸图表的顶部。有人可以帮助我吗？我正在使用的指标是专有的，但任何定义的自定义指标解决方案都会有所帮助。

这是我的 chart.Posn() 调用：

这就是我的输出的样子（我在红框中突出显示了问题）：

有人可以解释使用时“交易次数”和“交易次数”之间的区别library(blotter);tradeStats(portfolio_name)吗？

根据帮助文档，默认情况下交易是“平到平”，交易是由addTxn.

当从一个干净的环境开始并且只运行一种策略时，为什么这些数字会不同？

很抱歉，很长的帖子，我不知道如何减少它。
我已经开始使用Guy Yollin 的教程中的 blotter / quanstrat 包。如果我按原样使用 Yollin 先生的代码，不用担心我会得到类似的结果。

我所做的唯一更改是使用 Systematic Investor 在其Github上提供的稍作修改的函数使用本地存储在 .csv 中的数据。
这是功能。

然后调用它。

到目前为止，一切似乎都有效。现在继续基于 Faber 的 10 个月 SMA 构建回溯测试。

现在创建策略并运行它。

尽管脚本运行没有错误，但我开始关注 3 件事。

1. 使用时的警告getSymbols.sit()。我不知道该怎么办。这是警告。

2. 运行最后 3 个更新函数时的警告。

3. 如果我使用 checkBlotterUpdate（如教程中给出的）函数，我会收到错误消息。

所以看来我不得不担心这些警告，但我不知道如何解决这个问题。

如果用 just 运行整个事情，就getSymbols("SPY")没有问题。但我真的很希望能够使用本地存储的数据进行回测。我住在赞比亚、非洲，互联网/电力并不总是可靠的。提前感谢您的任何提示。

使用该blotter软件包，我想分析一系列预先存在的投资组合。正如在 stackoverflow 其他地方所讨论的，Blotter 默认使用原始价格，可以使用adjustOHLC(). 但是，我的主要问题是在拆分股份的情况下处理交易数量（股份数量）。由于这些是已经输入数量的预先存在的投资组合，我需要想出一个策略来处理买卖交易中这些不匹配的数量。

此代码试图澄清我面临的问题。我已经在代码注释本身中列出了这些问题，因为我发现它比单独编写时更容易阅读。

我想知道处理这个问题的标准/最佳实践策略是什么。

我还发布了代码，希望人们能发现缺陷并提出改进建议。

PS：使用收盘价进行演示，因为实际价格会在它们附近

我在上午 11:00 到上午 11:30 之间有一个包含 10 只股票的高频交易数据集，我已将其汇总为 30 秒的间隔。随后我计算了这 10 只股票的回报率。

如何执行以下时间序列返回数据集与另一个权重矩阵的矩阵乘法，其中权重矩阵是 (10 x 1) 矩阵，每行值为 0.1

数据可以从链接下载

https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0