r - Tradestats 交易与交易

Question

有人可以解释使用时“交易次数”和“交易次数”之间的区别library(blotter);tradeStats(portfolio_name)吗？

根据帮助文档，默认情况下交易是“平到平”，交易是由addTxn.

当从一个干净的环境开始并且只运行一种策略时，为什么这些数字会不同？

Answer 1

在这个术语中，“交易”是往返，“交易”是与市场的每笔交易（买/卖）。

addTxn在记事本中创建交易。

tradeStatsuse=trades使用tradeDef=flat.to.flat或将这些交易配对成轮次调用tradeDef=flat.to.reduced（将来可能会添加更多轮次交易定义）。

产生差异的原因是“交易后分析”通常是关于损益、回撤和其他只能通过配对进场和出场来计算的“交易”统计数据。

这篇策略发展过程文章在“评估交易”部分更深入地讨论了交易后分析的一些问题。