问题标签 [quantstrat]

我想学习如何使用这些包，但我似乎找不到任何提供除了大量代码片段之外的东西的小插曲。我想了解它们是如何组合在一起的，以及类似于“穿行”的东西。

我在网上找到了一些类似这个系列的例子：http: //timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html但我想要更深入的东西（比如“PerformanceAnalytics”包中的小插曲/示例

有什么来源吗？

我正在尝试运行此代码

但是当我应用代码的最后一行时，我收到了这个错误消息

有人可以帮助我找到解决此错误消息的方法吗

提前致谢

在 quantstrat 包中，我找到了导致 applyRule 函数运行缓慢的主要原因之一，并想知道编写 while 循环是否更有效率。任何反馈都会有所帮助。对于任何有将此部分包装到 Parallel R 中的经验的人。

作为一个选项 apply 会代替而工作吗？或者我应该把这部分重新写成新的函数，比如ruleProc和nextIndex？我也在研究 Rcpp，但这可能是一个问题。非常感谢任何帮助和建设性建议？

很多 quantstrat 和随附的示例似乎都是围绕通过某种技术指标进入和退出交易而设置的。

但是，假设您有一个任意指标用于触发进入交易，但是您想在第二天的开盘或收盘时平仓。你将如何最好地实现这个例子？

让我们看下面的例子：

• 两种工具：XYZ 和 ABC
• 入场信号：可以是任何东西——我们只想在我们的“信号”评估为真时进入交易。对于此示例，假设任何时候 XYZ/ABC 的比率在 T+0 从开盘到收盘的任一方向变化超过 1%
• 退出信号：市场事件，例如开盘或收盘。比方说，在这个例子中，我们想在第二天的开盘时平仓我们上面设置的交易。

例如，写这样的东西使用blotter会相对容易：

ratio假设使用列调用的 xts 对象：

1. ABC OHLC,
2. XYZ OHLC,
3. 以 OHLC 表示的 ABC/XYZ 之比
4. 货币 OHLC “CCY”（这是一个交叉货币对）
5. 我们的指标 (OpCl(ABC/XYZ)),
6. “发出信号？” 如果指标 > 1%，则为 1，否则为 0
7. “信号dn？” 如果指标 < -1%，则为 1，否则为 0

我们的代码将是：

这工作得很好。

但是，假设我们想在其中实现它quantstrat——它会变得有点棘手。假设所有投资组合、账户、指标和信号等都设置正确，然后我将添加这些交易规则以进入交易：

我的问题是：我如何输入接下来ruleSignal的两个以在第二天的开盘时简单地平仓？

我知道它可能与 in 的timestamp论点有关，ruleSignal但我不知道如何实现它。

这里可能有一个非常简单的解决方案，但我陷入了一个试图解决这个问题的循环中。

与以往一样，非常感谢任何帮助。

如何在quantstrat中输入相互取消的订单？例如，一旦我进入交易，我立即开两个订单：“止损”和“止盈”。一旦一个被填满，另一个将被取消。

目前，他们正在独立工作。

如何在 quantstrat 中实现“以开盘价在下一个柱买入”？

这是我对maCross.R 样本的实验。

1. 添加prefer='Open'规则信号

   /li>

2. 订单以当前Open价格生成，但在下一个柱执行Close。

   /li>

3. 例如，订单在 2011-05-25 03:00:00 生成，Open价格为 1.61523，但交易在 03:30:00，Close价格为 1.61437

   市场数据如下所示。

   /li>

我在尝试在用符号“T”引用的股票 AT&T 上运行 quantstrat 示例时遇到问题。我相信这是因为 R 在某个地方认为这个 T 指的是 TRUE。这是我的代码：

我现在收到此错误消息：

我尝试了另一只股票，如安捷伦科技，其符号为“A”，但我没有收到此错误，所以我几乎可以肯定问题出在 T 与 TRUE 一样的事实。谢谢您的帮助！

嗨，我正在查看吸墨纸中的 addTxns 函数，我想在 TxnData 参数（作为一列）中添加费用数据/信息。

在查看函数时，通过运行

它似乎使用列名“价格”和“数量”，但自动将 TxnFees 设置/分配为零。

有没有办法覆盖它，以便它可以包含在我的分析中？

这是一个例子：

这将显示收盘时隔日买卖 1 股，但不会显示与每笔交易相关的任何费用。

我正在尝试将 ADX 阈值信号添加到 macd 演示中。这样做会导致以下错误。我已经搞砸了 traceback() 但无法理解有什么问题。任何指针将不胜感激。谢谢你！

该错误是由以下代码中的最后一个命令产生的：

错误：

代码：

我正在尝试在 quantstrat 中编写自己的信号函数。我正在努力解决的逻辑与其他 R 操作中使用的逻辑相同。

data[,colNums[1]] 等返回一个值向量。

就是这一行：

这给我带来了问题。

我得到的错误是：colnames<-( *tmp*, value = "cross.up") 中的错误：尝试在小于二维的对象上设置 colnames

我的目的是检查 ratio_minus_dn 在最后 400 个元素中是否为 <0，并在这种情况下返回 true。

什么是完成这项任务的好方法？

感谢所有提示！