很多 quantstrat 和随附的示例似乎都是围绕通过某种技术指标进入和退出交易而设置的。
但是，假设您有一个任意指标用于触发进入交易，但是您想在第二天的开盘或收盘时平仓。你将如何最好地实现这个例子？
让我们看下面的例子：
- 两种工具：XYZ 和 ABC
- 入场信号：可以是任何东西——我们只想在我们的“信号”评估为真时进入交易。对于此示例，假设任何时候 XYZ/ABC 的比率在 T+0 从开盘到收盘的任一方向变化超过 1%
- 退出信号：市场事件，例如开盘或收盘。比方说，在这个例子中，我们想在第二天的开盘时平仓我们上面设置的交易。
例如，写这样的东西使用blotter会相对容易：
ratio假设使用列调用的 xts 对象：
- ABC OHLC,
- XYZ OHLC,
- 以 OHLC 表示的 ABC/XYZ 之比
- 货币 OHLC “CCY”（这是一个交叉货币对）
- 我们的指标 (OpCl(ABC/XYZ)),
- “发出信号？” 如果指标 > 1%，则为 1，否则为 0
- “信号dn？” 如果指标 < -1%，则为 1，否则为 0
我们的代码将是：
for( i in 1:nrow(ratio) ) {
## Define the dates:
CurrentDate <- index(ratio[i,])
NextDate <- index(ratio[i+1,])
## Define the prices:
XYZClosePrice <- as.numeric(ratio$XYZ.Close[i,])
ABCClosePrice <- as.numeric(ratio$ABC.Close[i,])
XYZOpenPrice <- as.numeric(ratio$XYZ.Open[i+1,])
ABCOpenPrice <- as.numeric(ratio$ABC.Open[i+1,])
CCYClosePrice <- as.numeric(ratio$CCY.Close[i,])
CCYOpenPrice <- as.numeric(ratio$CCY.Open[i+1,])
## Define the spread:
SpreadOp <- ABCOpenPrice/XYZOpenPrice
SpreadCl <- ABCClosePrice/XYZClosePrice
## Define the hedge ratio (let's say XYZ has a multiplier of 25 and ABC of 50)
HedgeOp <- 25 * ((CCYOpenPrice/50)/SpreadOp)
HedgeCl <- 25 * ((CCYClosePrice/50)/SpreadCl)
# We want to trade 20 lots of XYZ each time with the corresponding hedge amount of ABC
Posn <- round(20 * HedgeCl,0)
## Add the trading rules (if move > 1% / else move <-1%):
# >= +1 % move
if(ratio[i,'signal up?']==1){
## enter position on today's close
addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=XYZClosePrice, TxnQty = 20 , TxnFees=0)
addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=ABCClosePrice, TxnQty = - Posn , TxnFees=0)
## exit position tomorrow's open
addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=NextDate,
TxnPrice=XYZOpenPrice, TxnQty = - 20, TxnFeABC=0)
addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=NextDate,
TxnPrice=ABCOpenPrice, TxnQty = Posn , TxnFeABC=0)}
else {
# <= -1% move
if(ratio[i,'signal dn?']==1){
## enter position on today's close
addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=XYZClosePrice, TxnQty = -20 , TxnFees=0)
addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=ABCClosePrice, TxnQty = Posn , TxnFees=0)
# exit position on tomorrow's open
addTxn(strat.name, Symbol='XYZ', TxnDate=NextDate,
TxnPrice=XYZOpenPrice, TxnQty = 20, TxnFees=0)
addTxn(strat.name, Symbol='ABC', TxnDate=NextDate,
TxnPrice=ABCOpenPrice, TxnQty = - Posn , TxnFees=0)}
}
这工作得很好。
但是，假设我们想在其中实现它quantstrat——它会变得有点棘手。假设所有投资组合、账户、指标和信号等都设置正确，然后我将添加这些交易规则以进入交易：
> strat <- add.rule(strat, name='ruleSignal',
+ arguments = list(sigcol="Cl.gt.1pct", sigval=TRUE, orderqty=20,
+ ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market'),
+ type='enter', path.dep=TRUE,symbol='XYZ')
> strat <- add.rule(strat, name='ruleSignal',
+ arguments = list(sigcol="Cl.lt.1pct", sigval=TRUE, orderqty=Posn,
+ ordertype='market', orderside='short', pricemethod='market'),
+ type='enter', path.dep=TRUE,symbol='ABC')
我的问题是：我如何输入接下来ruleSignal的两个以在第二天的开盘时简单地平仓？
我知道它可能与 in 的timestamp论点有关，ruleSignal但我不知道如何实现它。
这里可能有一个非常简单的解决方案，但我陷入了一个试图解决这个问题的循环中。
与以往一样，非常感谢任何帮助。