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我在一家专门从事金融业务的精品店工作。

我们考虑设计一种语言来描述与金融市场相关的金融实体。

这将主要用作某种脚本语言来替换电子表格和 VBA 宏中运行的许多进程。

它必须简单，事实上，它可以在后台调用各种 C++ 和 C# 库。它必须让用户处理可以代表时间序列（日内和每日）的抽象对象。

它必须是完全可调试的，当用户遇到问题时，我们必须能够单步执行 C++/C# 代码并重现错误。理想情况下，它必须能够通过 Excel 中的某种机制启动并在 Excel 中返​​回结果。（不幸的是，几乎每个从事财务工作的人都在使用 Excel）

如果你必须做这个任务，你会怎么做？

你会选择功能语法吗？

你会开发一些可以解释的脚本语言还是用另一种语言编译它（比如用 C++ 或 C# 转换脚本）？

我没有找到任何用于这种开发的开源项目，但是有没有使用这种语法的商业产品？

编辑：我阅读了您所有的答案，但我会等待更多时间才能选择答案。不过，它们都是非常有用的意见！

EDIT2：我将高性能标记标记为解决方案。您的所有回复都非常有用，我已经修改了所有回复。他是第一个回答的人之一，他的回答对我们来说很有见地。

与许多 quants / hedgies 交谈时，我得出的结论是，他们中的许多人似乎在使用自制语言或 OCaml 来完成许多任务。他们中的许多人无法回答为什么。

我当然可以理解为什么他们在大多数情况下都不想使用 C++，但是为什么与其他脚本语言（例如 Python、Ruby 等）相比，OCaml 在这些用途上更胜一筹？

有没有人有任何示例代码来说明如何在 Metatrader 4 中生成基于时间的入场信号？例如在每天的特定小时和分钟

我正在尝试计算未来不同时间的空头看涨期权的盈亏，但结果并不正确。与到期时间相比，剩余时间的那些在行使价之上的利润较少，但在低于行使价的某个时间点，它们不会像 t=0 线那样快速贬值。以下是伪代码中的公式，我做错了什么？

真实的matlab代码：

结尾

谢谢，CP

有谁知道股票/基金 GIPS 投资组合 API。开源版本会更好。谢谢，j。

我有一个流程，它使用来自外汇市场的多个实时价格数据源并生成 2 个时间序列数据流作为其输出。输出是嘈杂的（即不像 sin 或 cos 那样平滑），并且两个流都绑定在 0 和 100 的值之间。

机器学习或 AI 中是否有一种方法可以帮助我识别一个信号何时为正值而一个信号为负值？我玩弄了简单的移动平均线和指数移动平均线来稍微平滑线条，但那样我会丢失太多信息。

如何使用来自 Yahoo 的 getSymbols 显示所有可用报价/数据系列的列表？

我正在研究“使用 C++ 进行金融工具定价”中的一些 C++ 代码——一本关于使用 C++ 进行期权定价的书。下面的代码是一个去除了许多细节的小片段，它基本上试图定义一个SimplePropertySet旨在包含名称和列表的类。

在 VS2008 上编译此代码时，我收到以下错误：

我在这里犯错或忘记了什么愚蠢或基本的东西吗？是语法错误吗？我无法将手指放在它上面。从中获取此代码片段的书说他们的代码是在 Visual Studio 6 上编译的。这是与版本相关的问题吗？

谢谢。

我正在试验我在 prolog 中编写的应用程序，我需要使用 monte carlo 模拟器来输出不同随机生成场景的价格。有谁知道在哪里可以免费找到可以做到这一点的东西？（我不是在寻找要使用的库，例如 QuantLib）

谢谢

我想使用 Yahoo! 获得一组股票代码的调整后价格（调整拆分和股息）！金融。看起来历史价格调用一次仅限于一个交易品种。请让我知道是否有办法在一次通话中获得多个符号？

我想得到这些数据，这样我就可以对这些数据进行一些回溯测试。由于我可能需要相当多的符号（例如 500-1000），因此如果我可以对 Yahoo! 的服务器进行几次批量调用而不是每天对每个符号进行一次调用会更容易。

获得调整后价格的另一种方法是使用他们的每日股价api 并使用股息和拆分信息手动调整它（他们允许每日股票报价使用多个符号）。不幸的是，我找不到从 http 调用中获取拆分信息的任何方法（基于 50% 或 200% 的猜测是一种选择，但如果您处理低价股，这可能很危险，并且无法计算出不均匀的拆分）。而且，它返回的分红信息也不容易解码。他们似乎返回了超过 4 个季度的总数，并且股息日期与基于历史价格的实际股息日期并不真正对应。调用的各种选项可以在这里找到：http: //www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htm

关于为多个符号调整价格有什么建议吗？或者我是否不必要地担心向 Yahoo! 拨打 100 次电话！每天？理想情况下，我想在每天几个小时内下载所有需要的数据——即每分钟 10-20 个呼叫。是不是太多了？我找不到任何关于每秒允许请求数的文档。

我对其他可以获得类似数据的地方持开放态度。然而，由于我只是想学习量化交易的基础知识而不是交易，我更喜欢免费下载。

谢谢-e