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认为：

• .GlobalEnv后缀为“.raw”的 n xts 对象列表（例如ABC.raw：）
• 已在(ie, )中创建了一个.raw名称列表listrawfiles <- ls(pattern="*.raw",envir=.GlobalEnv)

想：

• loop或lapply通过原始文件和子集在每次迭代中的特定时间段
• 例如，将其写为一行将是：new <- ABC.raw["T09:00/T10:00"]如果我想ABC.raw从每天上午 9 点到上午 10 点进行子集化。

问题是：

• 似乎不是传递["Thh:mm/Thh:mm"]给循环、应用或分配而不会导致错误的简单方法。

任何想法如何通过这个？

在 pidgeon 代码中，我想我正在寻找一个等效的工作：

非常感谢您对此提供的任何帮助。

任何人都可以帮助我计算一系列股票交易的内部收益率吗？

假设场景是：

这应该会有所帮助：http ://www.rubyquiz.com/quiz156.html

但我无法弄清楚如何调整任何解决方案，因为他们假设每次回报的期限都在一致的时期（1 年）。

例如，假设您xts从上午 9:30 到下午 4:30 有大约 10 年每天 1 分钟的工具 x 数量数据，如下（格式）：

一直到：

我想：

• 获取整个系列每分钟的平均音量（即所有 10 年 9:30、9:31、9:32...16:28、16:29、16:30 时的平均音量）

我应该怎么做最好：

• 将数据聚合到一分钟的存储桶中
• 获取这些桶的平均值
• 将那些“平均”桶重构回单个 xts/zoo 时间序列？

我对aggregate, sapply,period.apply函数等进行了很好的探索，但似乎无法正确“分类”数据。

用循环解决这个问题很容易，但速度很慢。我宁愿避免使用编程解决方案并使用利用 C++ 架构的功能（即xts基于解决方案）

谁能提供一些建议/解决方案？

提前非常感谢。

假设我想回归总收入的 R 毛利润。我需要这方面的数据，而且越多越好。CRAN 上有一个我觉得非常有用的库： quantmod ，它可以满足我的需要。

我遇到的最大问题是，这个库只为我提供了 4 年的数据（4 次观察，谁运行回归只有 4 次观察？？？）。是否有任何其他方式（可能是其他图书馆）可以获得超过 4 年的数据？

我有以下data数据点的时间序列（请参阅dput()下面的输出以获取可重复的序列）。

我想尝试获得一个 n 周期滚动分位数的时间序列。

例如，要获得整个系列的上四分位数，只需：

但我想要的是有效地添加data$rolling_quantile，这样我就可以有一个滚动的 n 周期窗口，它构成了

我原以为apply.rolling(in Performance Analytics) 或 roll.apply (in zoo) 会解决问题，但在尝试计算 10 天滚动上四分位数时出现以下错误：

tracback也没有给出太多线索：

roll.apply似乎有效，但它似乎在data. 如有必要，我会将该电话作为更新发布，但我apply.rolling认为无论如何都是合适的解决方案。

当然，在 excel 中执行此操作非常简单，但我想在 R 中得到答案。但作为解决方案的指南，这是我想要得到的结果（在 Excel 中生成）：

任何帮助，一如既往，非常感谢。

很多 quantstrat 和随附的示例似乎都是围绕通过某种技术指标进入和退出交易而设置的。

但是，假设您有一个任意指标用于触发进入交易，但是您想在第二天的开盘或收盘时平仓。你将如何最好地实现这个例子？

让我们看下面的例子：

• 两种工具：XYZ 和 ABC
• 入场信号：可以是任何东西——我们只想在我们的“信号”评估为真时进入交易。对于此示例，假设任何时候 XYZ/ABC 的比率在 T+0 从开盘到收盘的任一方向变化超过 1%
• 退出信号：市场事件，例如开盘或收盘。比方说，在这个例子中，我们想在第二天的开盘时平仓我们上面设置的交易。

例如，写这样的东西使用blotter会相对容易：

ratio假设使用列调用的 xts 对象：

1. ABC OHLC,
2. XYZ OHLC,
3. 以 OHLC 表示的 ABC/XYZ 之比
4. 货币 OHLC “CCY”（这是一个交叉货币对）
5. 我们的指标 (OpCl(ABC/XYZ)),
6. “发出信号？” 如果指标 > 1%，则为 1，否则为 0
7. “信号dn？” 如果指标 < -1%，则为 1，否则为 0

我们的代码将是：

这工作得很好。

但是，假设我们想在其中实现它quantstrat——它会变得有点棘手。假设所有投资组合、账户、指标和信号等都设置正确，然后我将添加这些交易规则以进入交易：

我的问题是：我如何输入接下来ruleSignal的两个以在第二天的开盘时简单地平仓？

我知道它可能与 in 的timestamp论点有关，ruleSignal但我不知道如何实现它。

这里可能有一个非常简单的解决方案，但我陷入了一个试图解决这个问题的循环中。

与以往一样，非常感谢任何帮助。

我正在寻找创建一个可以放在 .html 中的 javascript 函数

我想向函数发送股票代码、开始日期和结束日期。

我想让函数返回一个二维数组，其中每一行是请求库存的 EOD 或 OHLC 数据的一天。

我想使用雅虎，因为谷歌股票数据将被淘汰。

我已经用其他语言做到了这一点，但我是 java 脚本的新手，几乎迷路了。

以下代码是在 Stack 上找到的，是我能找到的最接近的代码，但我不明白如何使用它。

以下是我在 javascript 中想要的，但它在 python 中

对不起，如果我要求太多。因为我是 javascript 新手，但我真的有兴趣尽可能多地学习。

此代码根据fitSvensson函数对债券进行定价。How do I get Matlab to ignore NaN values in the CleanPrice vector when a date is selected for which some bonds have a NaN entry for a missing price. 在推导零曲线时，如何让它完全忽略该键？似乎 NaN 的许多解决方案都采用插值或设置为零，但这会导致错误的曲线。

数据看起来像这样，其中每列是债券，第 1 列是日期，元素是净价。如您所见，数据的第一部分包含大量尚未有价格的债券的 NaN。在某一点之后，所有债券都有价格，但不幸的是，有些情况下会丢失一两天的价格。理想情况下，如果存在 NaN，我希望它尽可能忽略该日期的该键，因为生成的曲线越多（无论使用的键数如何）越好。如果这是不可能的，则可以选择忽略该日期，但会导致许多曲线无法生成。

R 包“termstrc”，专为术语结构估计而设计，是一个非常有用的工具，但它需要以一种特别尴尬的格式设置数据：列表中的列表。

问题：为了创建运行函数“dyncouponbonds”所需的重复子列表格式，在 R 外部或 R 内部准备和塑造数据的最佳方法是什么？

“dyncouponbonds”命令要求将数据设置在重复的子列表中，其中债券列表和这些债券的时间不变特征（我们称之为“债券列表”）附加了这些债券的一些时间 t 特征（价格和应计利息），并在时间 t+1 到 T 复制。

下面是一个时期的列表格式示例。“dyncouponbonds”命令要求在一个总括列表中为所有 T 个周期复制此格式。ISIN, MATURITYDATE, ISSUEDATE, COUPONRATE 在每个期间都是相同的。每个时期的价格、应计、现金流和今天都会有所不同。

Python中是否有类似于R中的quantstrat的东西？