问题标签 [quantitative-finance]

我正在使用 TTR 包来生成股票指标。但是，指标函数将 NA（如适用——例如 CMO、SMA、CMF 等）添加到序列的开头而不是结尾。有没有办法将输出向左对齐，以便将 NA 值添加到系列的末尾而不是开头？

例如：

zoo 包有一个 align 选项，可以在最后用 NA 填充系列：

有没有办法在 TTR 中指定类似的东西，因为我需要生成移动平均线以外的指标？我想我可以围绕这些函数创建一个包装器并手动移动结果值，但不确定是否有更好的方法来做到这一点。

此外，由于 TTR 被大量用于向股票价格添加指标，我想知道为什么填充在开头而不是结尾，尤其是因为大多数历史价格都是按降序（按日期）排序的？在上面的例子中，如果 x[1] 是今天股票的价格，x[10] 是 10 天前的价格，那么今天的移动平均线（跨度 = 2）不应该是今天+ 昨天的平均线吗？尽管我想在最后添加 NA，但我还想确保我没有误解这些指标的使用方式。

谢谢，-e

我有一些基于每日收盘价的股票数据。我需要能够将这些值插入 python 列表并获得最后 30 次关闭的中值。有没有这样做的python库？

我似乎无法直接将 TTR 指标函数与 XTS 中的 period.apply() 一起使用。请帮我弄清楚我做错了什么。

我也尝试过，as.xts(sample_matrix)但没有帮助。

我可以使用 quantmod 来获取股票的历史数据和接近实时的报价。我还可以使用 quantmod 从 Google 获取财务数据。是否有任何现有的 R 软件包可以让我获取给定股票的 Google 新闻提要？

如果没有，是否有用于在 R 中读取和解析RSS 提要的包？

可能重复：
无法使用 install.packages 安装 R-forge 包

有没有人从 R-forge 获得最新版本的 TTR以开发 R 2.13？即使我尝试从源代码编译，我也无法在我的 Mac 或 PC 上安装它。

/edit：当我尝试从 R 命令行安装时，这是我得到的确切错误。

假设有两种类型的消息，QUOTE 和 TRADE。两者都有不同的领域。例如 TRADE 只有一个价格。QUOTE 既有买入价，也有卖出价。我希望及时处理消息，以便执行以下操作：

我的问题是这两条消息的格式不同，所以我无法将它们放入同一个数据库表中。如果我无法将它们放入同一个数据库表中，我该如何按顺序处理？对合适的设计有什么想法吗？

我正在为股票编写一些机器学习软件，并希望找到一些刻度数据或至少 3 或 5 分钟的数据。

我希望有一两年的时间进行测试。

我真的不关心数据来自什么交换，只要它来自某个地方的主要交换。

还有什么地方可以连接到延迟的“实时”数据的数据流？

数据不一定是免费的，但免费更好:-)

我特别在寻找实现向量自回归（VAR）模型的东西，它在 R（vars 包）中可用。我相信 IMSL 数值库可以做到这一点，但它不是免费的 .. 感谢您的帮助！

我想学习如何使用这些包，但我似乎找不到任何提供除了大量代码片段之外的东西的小插曲。我想了解它们是如何组合在一起的，以及类似于“穿行”的东西。

我在网上找到了一些类似这个系列的例子：http: //timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html但我想要更深入的东西（比如“PerformanceAnalytics”包中的小插曲/示例

有什么来源吗？

我有一张每日收盘价和黄金、石油等商品价格的表格。我想找出哪些股票与另一只股票或商品走势密切。

我从哪里开始做这种类型的分析——我知道 java、SQL、python、perl 和一点点 R。

如有必要，愿意购买和学习 Matlab 等新工具。

任何指导将不胜感激。

这不是一个家庭作业问题。

谢谢..