我想学习如何使用这些包，但我似乎找不到任何提供除了大量代码片段之外的东西的小插曲。我想了解它们是如何组合在一起的，以及类似于“穿行”的东西。

我在网上找到了一些类似这个系列的例子：http: //timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html但我想要更深入的东西（比如“PerformanceAnalytics”包中的小插曲/示例

有什么来源吗？

背景

我正在尝试设置我的交易分析环境。我正在针对不同经纪人的期货运行一些基于规则的策略，并试图将来自不同经纪人的交易汇总在一个地方。我使用blotter包作为我的主要分析工具。

想法是使用blotter和PerformanceAnalytics分析我正在运行的各种策略的实时表现。

手头的问题

我未来 EOD 数据的来源是 CSIData。这些期货的所有 EOD OHLC 价格都以 CSV 格式存储在以下目录结构中。对于每个期货，都有单独的目录，并且每个期货合约都有一个带有 OHLC 价格系列的 csv 文件。

我已经成功地为所有期货定义了根合约（例如，在上述情况下AD等BO2），我将使用FinancialInstrumentCSIData 符号作为主要标识符。

我现在正在努力解决如何定义所有实际的个人未来合同（例如AD_201203等AD_201206）并使用setSymbolLookup.FI.

关于如何做到这一点的任何指示？

为了设置单独的未来合约，我查看了?future_seriesand ?build_series_symbols，但是，它们支持的后缀似乎只是未来月份代码格式。所以我有一种感觉，我只能手动设置每个单独的未来合同。例如

我不知道从哪里开始挖掘我的问题的第二部分，即从 CSI 为这些期货设置价格查找。

PS：如果这不是此类问题的正确论坛，我很高兴将其移至正确的部分，甚至可以在完全不同的论坛上提问。

PPS：有较高声誉的人可以用FinancialInstrument和标记这个问题CSIdata吗？谢谢！

我正在研究 Guy Yollins quantstrat 演示文稿和他的示例。我将以下代码行粘贴到 R 中：

全部来自他的介绍。然后我想列出所有变量：

输出如下：

我错过了什么？为什么 .instrument 不起作用？

我想使用 FinancialInstrument 初始化一个货币对。数据包含特定货币对的汇率（例如 USD_CHF、USD_EUR 等）。

但这不起作用，为什么？

或者起初它在创建具有正确primary_id的输出之后起作用。但是 getInstrument 不起作用..此后我的代码也不起作用。

我目前正在使用 quantstrat/blotter 构建策略。我使用的价格数据使用数字作为证券标识符，因此这些数字是列名，以及我在 stock() 等函数中用于 synbol 名称的内容，以便导入金融工具。然而，如下面的可重现代码所示，使用我数据集的一小部分，每当在这些数字标识符上使用 stock() 时，FinancialInstrument 包都会以一种奇怪的方式修改它们，方法是附加一个“X”并删除前导数字. 基于此，与 FinancialInstrument 包一起使用的符号名称是否有任何限制？

我正在做一些并行处理，需要从FinancialInstrument:::.instrument并行处理产生的每个工作人员的环境中访问仪器属性。

简单instrument.list <- as.list(FinancialInstrument:::.instrument)且使用.export参数 withforeach不起作用（正如下面的代码所示，它在没有注册并行后端时有效，而在注册时无效）。请参阅下面的可重现示例：

我想在这个线程上反弹

http://r.789695.n4.nabble.com/Multi-currency-example-for-blotter-td1692132.html

基本上，我正在使用 quantstrat 对策略进行回测，其中我有多种货币的工具，但我想要以美元为单位的汇总报告（即以美元为单位的账户和投资组合）

为简化起见，假设我在 BRENT 期货（欧元）上回测一个简单的 20-120 MA 交叉策略，但我希望我的 PnL 为美元。

我会尽量提供所有必要的信息，因为 Joshua Ulrich 对可重复的例子很严格，他是对的。

我的导入 csv 文件和清理数据的功能

数据可在此处获得

https://gist.github.com/nbmacro

一旦我以正确的格式导入了我的 BRENT.csv，我就设置了仪器

所以我导入了我的数据，设置了仪器，我可以运行通常的 quantstrat 代码。

基本上，模型交易正确。举个例子来说明我的观点，让我们以第一笔交易为例，该模型在 2002-03-06 在 22.72 做多。第二天的收盘价是 23.3。所以欧元的盈亏应该是 (23.3-22.72)*1000 (乘数) = 580€。在 2002 年 3 月 7 日，EURUSD 的收盘价为 0.8822，因此 USD 的 Pnl 应为 580*0.8822 = 511.67 美元。

有趣的是，当我用货币 = EUR 设定未来的布伦特原油时

我在 2002-03-07 在 643.45 收到 PnL

当我用货币 = USD 设定未来的布伦特原油时

我在 2002 年 3 月 7 日在 580 处获得了 PnL

这不合逻辑。隐含的 EURUSD 为 (580/643) = 0.90，而正确汇率为 0.8822。

所以我的问题是 - 我们可以处理几种货币吗？- 如果是，我错在哪里？

非常感谢提前，

尼古拉斯。

我正在尝试在 R 的 Quantstrat 包中运行回测策略。该工具是小麦期货，以美分报价。合约规模为5000蒲式耳。因此，我添加了以下代码。

但是，在运行模型时，如果利润太小，它似乎会亏损，这促使我查看了 blotter 包中的交易费用是如何计算的，如 github 上的这段代码所示。

这是否意味着当我指定时.txnfees <- -10，税费为 50*-10 = -500，在这种情况下我应该指定 TxnFees 为 -0.2。如何指定每个订单的固定金额？

我想在我的自定义指标函数中访问当前的符号字符串，例如“GOOG”。这是我能做的最基本的例子。

我想在我的环境中加载我的 xts 对象之一作为金融工具（而不是从雅虎、谷歌等获取符号），但我不能。

我的 xts 是 EURUSD 每日 OHLC 系列。

ls(envir=FinancialInstrument:::.instrument)给我：

getSymbols来自雅虎以前的操作。

我有一个彭博社，我正在通过 xls 将盘中系列等导入到 R，所以我想在我的环境中包含这些导入（例如 EURUSD）。