我想在这个线程上反弹
http://r.789695.n4.nabble.com/Multi-currency-example-for-blotter-td1692132.html
基本上，我正在使用 quantstrat 对策略进行回测，其中我有多种货币的工具，但我想要以美元为单位的汇总报告（即以美元为单位的账户和投资组合）
为简化起见，假设我在 BRENT 期货（欧元）上回测一个简单的 20-120 MA 交叉策略，但我希望我的 PnL 为美元。
我会尽量提供所有必要的信息，因为 Joshua Ulrich 对可重复的例子很严格，他是对的。
我的导入 csv 文件和清理数据的功能
getdata <- function(ticker){
d <- read.csv(ticker, header=TRUE, sep = ",")
d[,1] <- as.Date(as.character(d[,1]), tz ="GMT", format="%m/%d/%Y")
d <- as.xts(d[,-1], order.by =d[,1] )
colnames(d) <- c("Open","High","Low","Close")
return(d)
}
BRENT <- getdata("BRENT.csv")
EURUSD<- getdata("EURUSD.csv")
数据可在此处获得
https://gist.github.com/nbmacro
一旦我以正确的格式导入了我的 BRENT.csv，我就设置了仪器
currency(c("USD","EUR",))
exchange_rate(c("EURUSD"),"USD")
future("BRENT",currency = "EUR",tick_size = 0.01,multiplier = 1000)
所以我导入了我的数据，设置了仪器，我可以运行通常的 quantstrat 代码。
symbols <- c("BRENT")
Sys.setenv(TZ="GMT")
rm(list = ls(.blotter), envir = .blotter)
#Set up environment
if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if(!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
if(!exists('.instrument')) .instrument <- new.env()
start.date <- min(index(symbols))+50 #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date()-5 #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 0 #Capital de départ
MAcrossover <- strategy("MAcrossover")
portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "MAcrossover"
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
currency='USD')
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
# initDate = init.date, #date de départ du compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st,
symbols = symbols)
strategy("MAcrossover",store = TRUE)
#Parametres
ma1 <- 20
ma2 <- 120
maxpos <- 1
tradesize <- 1
#position limit
addPosLimit("MAcrossover", symbols, maxpos = maxpos, timestamp = start(BRENT)-1)
#preparation indicateurs
for(symbol in symbols){
x=get(symbol)
x$MA1 <- SMA(Cl(x),n=ma1)
x$MA2 <- SMA(Cl(x),n=ma2)
assign(symbol,x)
}
#Signal
add.signal("MAcrossover", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "long") #label de la colonne du signal
add.signal("MAcrossover", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "short") #label de la colonne du signal
add.signal("MAcrossover", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitlong") #label de la colonne du signal
add.signal("MAcrossover", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitshort") #label de la colonne du signal
#Rules
add.rule("MAcrossover", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=tradesize, #taille de l'ordre
osFUN = osMaxPos,
prefer = "Close",
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "enterlongcrossover") #label si exécution
add.rule("MAcrossover", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "exitlongcrossover") #label si exécution
add.rule("MAcrossover", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
replace = FALSE,
prefer = "Close",
osFUN = osMaxPos,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Entershort") #label si exécution
add.rule("MAcrossover", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "exitshortcrossover") #label si exécution
out <- applyStrategy("MAcrossover", portfolios = portfolio.st)
updatePortf("MAcrossover")
updateAcct("MAcrossover")
updateEndEq("MAcrossover")
基本上，模型交易正确。举个例子来说明我的观点，让我们以第一笔交易为例，该模型在 2002-03-06 在 22.72 做多。第二天的收盘价是 23.3。所以欧元的盈亏应该是 (23.3-22.72)*1000 (乘数) = 580€。在 2002 年 3 月 7 日，EURUSD 的收盘价为 0.8822，因此 USD 的 Pnl 应为 580*0.8822 = 511.67 美元。
有趣的是，当我用货币 = EUR 设定未来的布伦特原油时
future("BRENT",currency = "EUR",tick_size = 0.01,multiplier = 1000)
我在 2002-03-07 在 643.45 收到 PnL
当我用货币 = USD 设定未来的布伦特原油时
我在 2002 年 3 月 7 日在 580 处获得了 PnL
这不合逻辑。隐含的 EURUSD 为 (580/643) = 0.90，而正确汇率为 0.8822。
所以我的问题是 - 我们可以处理几种货币吗？- 如果是，我错在哪里？
非常感谢提前，
尼古拉斯。