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我想在这个线程上反弹

http://r.789695.n4.nabble.com/Multi-currency-example-for-blotter-td1692132.html

基本上,我正在使用 quantstrat 对策略进行回测,其中我有多种货币的工具,但我想要以美元为单位的汇总报告(即以美元为单位的账户和投资组合)

为简化起见,假设我在 BRENT 期货(欧元)上回测一个简单的 20-120 MA 交叉策略,但我希望我的 PnL 为美元。

我会尽量提供所有必要的信息,因为 Joshua Ulrich 对可重复的例子很严格,他是对的。

我的导入 csv 文件和清理数据的功能

getdata <- function(ticker){

  d <- read.csv(ticker, header=TRUE, sep = ",")
  d[,1] <- as.Date(as.character(d[,1]), tz ="GMT", format="%m/%d/%Y")
  d <- as.xts(d[,-1], order.by =d[,1] )
  colnames(d) <- c("Open","High","Low","Close")
  return(d)
  }

BRENT <- getdata("BRENT.csv")
EURUSD<- getdata("EURUSD.csv")

数据可在此处获得

https://gist.github.com/nbmacro

一旦我以正确的格式导入了我的 BRENT.csv,我就设置了仪器

currency(c("USD","EUR",))
exchange_rate(c("EURUSD"),"USD")  
future("BRENT",currency = "EUR",tick_size = 0.01,multiplier = 1000)

所以我导入了我的数据,设置了仪器,我可以运行通常的 quantstrat 代码。

symbols <- c("BRENT")
Sys.setenv(TZ="GMT")
rm(list = ls(.blotter), envir = .blotter)

#Set up environment
if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if(!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
if(!exists('.instrument')) .instrument <- new.env()


start.date <- min(index(symbols))+50      #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date()-5      #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 0      #Capital de départ
MAcrossover <- strategy("MAcrossover")
portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "MAcrossover"

initPortf(portfolio.st,        #nom du book
          symbols = symbols,  #list des instruments
          currency='USD') 

initAcct(account.st,                 #nom du compte
         portfolios = portfolio.st,  #nom du portfeuille rattaché au compte
         # initDate = init.date,       #date de départ du compte
         currency = "USD",           #devise du compte
         initEq = initial.capital)   #capital de départ du compte

initOrders(portfolio.st, 
           symbols = symbols)    

strategy("MAcrossover",store = TRUE)

#Parametres
ma1 <- 20
ma2 <- 120
maxpos <- 1
tradesize <- 1
#position limit
addPosLimit("MAcrossover", symbols, maxpos = maxpos, timestamp = start(BRENT)-1)

#preparation indicateurs
for(symbol in symbols){

  x=get(symbol)
  x$MA1 <- SMA(Cl(x),n=ma1)
  x$MA2 <- SMA(Cl(x),n=ma2)
  assign(symbol,x)
}

#Signal
add.signal("MAcrossover",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="gt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "long")        #label de la colonne du signal

add.signal("MAcrossover",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="lt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "short")        #label de la colonne du signal

add.signal("MAcrossover",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="lt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "exitlong")        #label de la colonne du signal

add.signal("MAcrossover",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("MA1","MA2"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="gt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "exitshort")        #label de la colonne du signal


#Rules
add.rule("MAcrossover",                               #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="long",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty=tradesize,        #taille de l'ordre
                          osFUN = osMaxPos,
                          prefer = "Close",
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="long"),   #sens
         type = "enter",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "enterlongcrossover")    #label si exécution

add.rule("MAcrossover",                                  #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="short",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty="all",        #taille de l'ordre
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="long"),   #sens
         type = "exit",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "exitlongcrossover")    #label si exécution

add.rule("MAcrossover",                                  #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="short",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
                          replace = FALSE,
                          prefer = "Close",
                          osFUN = osMaxPos,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="short"),   #sens
         type = "enter",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "Entershort")    #label si exécution

add.rule("MAcrossover",                                  #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="long",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty="all",        #taille de l'ordre
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="short"),   #sens
         type = "exit",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "exitshortcrossover")    #label si exécution

out <- applyStrategy("MAcrossover", portfolios = portfolio.st)

updatePortf("MAcrossover")
updateAcct("MAcrossover")
updateEndEq("MAcrossover")

基本上,模型交易正确。举个例子来说明我的观点,让我们以第一笔交易为例,该模型在 2002-03-06 在 22.72 做多。第二天的收盘价是 23.3。所以欧元的盈亏应该是 (23.3-22.72)*1000 (乘数) = 580€。在 2002 年 3 月 7 日,EURUSD 的收盘价为 0.8822,因此 USD 的 Pnl 应为 580*0.8822 = 511.67 美元。

有趣的是,当我用货币 = EUR 设定未来的布伦特原油时

future("BRENT",currency = "EUR",tick_size = 0.01,multiplier = 1000)

我在 2002-03-07 在 643.45 收到 PnL

当我用货币 = USD 设定未来的布伦特原油时

我在 2002 年 3 月 7 日在 580 处获得了 PnL

这不合逻辑。隐含的 EURUSD 为 (580/643) = 0.90,而正确汇率为 0.8822。

所以我的问题是 - 我们可以处理几种货币吗?- 如果是,我错在哪里?

非常感谢提前,

尼古拉斯。

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