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我更像是 R 的新手，并且一直在尝试使用简单的蒙特卡罗模拟（无回归等）建立一个公式来为美式期权（看涨或看跌）定价。虽然代码适用于欧式期权，但它似乎高估了美式期权（与二叉树/三叉树和其他定价模型相比）。

非常感谢您的意见！

我采取的步骤概述如下。

1.) 用 m+1 步模拟 n 个股票价格路径（几何布朗运动）：

2.）我通过反向归纳计算看涨期权和看跌期权的收益矩阵和折扣：

3.) 我将期权价格计算为时间 0 的平均（平均）收益：

在上面的示例中，找到了大约 44.83 的看涨价格和 3.49 的近似看跌价格。然而，按照三叉树方法（n = 250 步），价格应该更高 39.42（看涨）和 1.75（看跌）。Black Scholes Call Price（因为没有股息收益率）为 39.42。

正如我所说，任何输入都将受到高度赞赏。非常感谢您！

万事如意！

我正在尝试为一种债券定价，该债券将每半年支付一次息票 (c)，为期 4 年（这意味着总共支付 8 次息票）并返还本金 (p) 金额以及第 8 次付款 (c+p)。贴现每个现金流的贴现率 (dr) 将不同。

输入：

dr = [0.10, 0.12, 0.15, 0.22, 0.37, 0.6, 0.8, 0.85], p = 1000, c = 2, T = 4, freq = 2

我在stackoverflow中找到了下面的代码，但这并没有使用不同的“dr”来贴现每个现金流，也没有在贴现后对所有现金流求和。有人可以帮忙吗？'''

'''

绑定 CF for 循环和 if else 循环

我还在学习 Django 的路上。我要创建一个应用程序。这基本上是一个即时财务比率计算器。这将包括各种表格（比如贷款计算、抵押计算、利息计算等，等等。一个表格中的一个字段（贷款计算器）也将是其他单个或多个表格的一部分。目标（另一个表格上的字段）将需要在用户更新表单上的输入时立即更新使用表单和视图的典型方法（本质上将绑定到 HTTP [get/post]）。我正在寻找一种方法来拥有该字段（派生来自一个字段）在收到用户输入后立即更新。基本示例在这里

https://html.form.guide/calculation-forms/simple-html-calculation-form/

我热衷于使用 Django，你们认为执行上述任务并同时满足上述链接中的即时字段更新标准的最佳方法是什么？

寻求一些指导。

我正在写作是因为我没有找到可以解决这个疑问的公共文档或代码。我一直在将 AlphaVantage API 用于一个关于使用机器学习进行股票市场预测的项目。我一直在使用 AlphaVantage 库的许多技术指标，其中许多使用数据点的序列（窗口），滚动它们（例如移动平均线）。

然而，许多金融图书馆倾向于更新他们先前为其中一些指标计算的值，方法是使用保留与指标所引用时间点相关的未来信息的窗口。显然，这将代表像我的预测系统（仅依赖过去或现在的信息）不应该访问的“隐藏”信息。

因此，我想知道 AlphaVantage 库是否也是如此。我亲自手动检查了很多引用同一股票的指标（我对许多股票重复了这个过程），在几天的距离内，我没有发现引用共同日期的值有任何不一致（唯一的区别是这些技术指标的最新版本有新点，指的是价格的新演变）。

如果你们中的任何人可以帮助我解决这个问题，我将非常高兴。

我使用 QuantLib Python 为固定利率债券定价。

我曾经ql.ActualActual(ql.ActualActual.ISMA, schedule)确保每个息票支付期间的现金流量相同。

对于折扣，我用作ql.Actual360()天数惯例。

我的代码如下：

我得到的结果如下：

据我所知，净现值应该和肮脏的价格一样。但是，有一个我无法摆脱的细微差别。如果有人能解释我哪里出错了，不胜感激。

而当我从脏价中减去净价手动获取应计利息时，答案是0.7336956521739211，这与QuantLib的accruedAmount函数略有不同。有人可以解释我哪里出错了吗？

谢谢。

有人可以帮助使用 QuantLib Python 对以下远期利率协议进行定价吗？

3x6 远期利率协议，名义金额为 100,000 美元，FRA 利率为 6%，FRA 结算日期为 3 个月（90 天）后，结算基于 90 天 USDLIBOR。

我的估值日期是 2020 年 6 月 30 日。

这是我的尝试：

这是我得到的答案：

净现值：0.0

我得到的答案是不正确的。