0

我正在尝试为一种债券定价，该债券将每半年支付一次息票 (c)，为期 4 年（这意味着总共支付 8 次息票）并返还本金 (p) 金额以及第 8 次付款 (c+p)。贴现每个现金流的贴现率 (dr) 将不同。

输入：

dr = [0.10, 0.12, 0.15, 0.22, 0.37, 0.6, 0.8, 0.85], p = 1000, c = 2, T = 4, freq = 2

我在stackoverflow中找到了下面的代码，但这并没有使用不同的“dr”来贴现每个现金流，也没有在贴现后对所有现金流求和。有人可以帮忙吗？'''

par = 1000
coupon_rate = 3
T = 5
freq = 2


def cf_calculator(par, r, T, freq):
    for i in range(0,(T * freq)+1):
        if i < (T * freq):
            coupon = ((r/100) * par) / freq
            print(coupon)
        else: 
            coupon = (((r/100) * par) / freq) + par
            print(coupon)

print(cf_calculator(par,coupon_rate,T,freq))

'''

绑定 CF for 循环和 if else 循环

4

1 回答 1

0

我尽量避免循环：

p = 1000
c = 2 
T = 4
freq = 2
dr = [0.10, 0.12, 0.15, 0.22, 0.37, 0.6, 0.8, 0.85]

import numpy as np
cashflows = np.dot(p,[(c/100 + (i==freq*T-1)) for i in range(freq*T) ])
print(cashflows)

dcf = sum([cf[0]/((1+cf[1])**(i+1)) for i,cf in enumerate(zip(cashflows,dr))])
print(dcf)

输出：

[20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 1020.0]
69.40091054501804

我希望数学是正确的。并且代码假定列表的长度dr等于T*freq。对于生产级代码，您可能需要添加 try except 块，检查上述假设。

于 2020-04-27T10:35:06.497 回答