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有没有办法在 PortfolioAnalytics 包中创建一个有效的边界而不指定资产回报的 xts 对象？相反，我想提供预期收益的向量和协方差矩阵。

我在 python3 中有一个脚本，可以在 windows 和 osx 上运行，但它在显示 1 个图表后挂起。我也想知道我是否可以让雅虎上的抓取过程更快。

http://pastebin.com/BeDVkA05

我正在使用 FinancialInstrument 包。当我尝试调用 getSymbols 函数时，出现以下错误。

getSymbols("HSI", src='FI', dir=paste0(PROJECT_HOME,"/data/tick"), extension='RData', + split_method='days', from='2014-11-01', days_to_omit ="星期六")

getSymbols.FI 中的错误（Symbols = "HSI", env = , verbose = FALSE, : 找不到函数 "importDefaults"

因此，我有一个巨大的 Excel 电子表格，其中包含 2010 年到当前日期之间不同日期的标准普尔 100 指数历史期权数据。我正在寻找每个日期的股票概率密度函数。

找到这个函数的方法是对行使价（列于第 5 列）取看涨价的二阶导数。我希望我的 MATLAB 脚本按如下方式工作：

1. 使用曲线拟合工具箱样条拟合函数来创建调用价格相对于每个日期的行使价的曲线。每个日期大约有 10 分。

2. 使用微分函数可能得到 50 分的二阶导数来估计二阶导数函数。

3. 在这些点上使用黎曼积分来计算期望值的积分。

我的主要问题是表格分组。我已经进行了研究，并认为我可能不得不使用 rowfun，但我对处理这样的数据真的不是很有经验。

任何帮助将不胜感激！

数据集的一个样本：

首先，对于那些不知道这个法律的人来说，不要害怕它实际上很简单。在此链接http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model上，您将从数学的角度看到这条定律。继续节符号并查看以 N(x)=1/sqrt(2*PI) 开头的函数...我正在用 C 实现 Black-Scholes 模型，正如您可能已经猜到的那样，我不知道如何实现这个功能，我在网上找到了一个实现，但我不确定我是否应该对此感到高兴，似乎有点不对劲。这是我正在使用的代码。

我想让你告诉我这个法律的执行是否正确以及为什么正确。非常感谢您提前。

我正在研究投资组合优化。在 MATLAB 的帮助下，我计算了使用 quadprog 的预期回报的投资组合风险。现在我想在其中添加基数约束，使其成为混合整数规划。

我已经看到了 MATLAB 对混合整数编程和 gaoptimset 的帮助，它说如果我们有整数约束，我们就不能指定等式约束。 但我有两个等式约束

1. 权重之和 = 1

   w(1) + w(2) + w(3) + .... + w(n) = 1

2. 基数约束

   支持（w）= K

有人可以在非线性混合整数编程中帮助我吗

我正在尝试从 quantmod 创建的数据框 SPY 中提取 SPY.Close 列。但是，我想对此进行概括，以便我最初传递的任何符号都可以用于创建关闭向量。

如果我只是输入

这是成功的。然而，它们是常数，需要随着每个新符号进行更改。

任何帮助，将不胜感激。

我有一些代码可以计算标准普尔 500 指数与任何股票的贝塔值——在本例中为股票代码“FET”。然而，结果似乎与我在雅虎财经上看到的完全不同，历史上这只股票非常不稳定，这可以解释雅虎财经上 1.55 的贝塔值 - http://finance.yahoo.com/q?s =fet。有人可以告诉我为什么我看到一个完全不同的数字（0.0088）吗？提前致谢。

我的目标是 1）从 yahoo api 或同类获取财务数据 2）将数据应用到我的模型中。

我知道一些 R 编程和 linux 上非常基本的 shell 脚本（我在 ubuntu 上工作）。

由于我不是这些方面的专家，现在我的目标是学习一门语言，我想知道哪种类型的语言对我的目标有好处。

我研究了一下，Java、C++、SQL 很流行，但我不知道它们为什么会流行。

我喜欢 shell 脚本风格。

有什么建议吗？

我正在尝试通过二项式模型计算期权的增量。不过，运行代码时出现以下错误：

错误必须在代码的最后一行中。但是，我无法解决问题。代码如下：