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我在看 http://online.wsj.com/mdc/public/npage/2_3051.html?mod=mdc_h_dtabnk&symb=DJIA#IndexComponents

并且想知道是否有一种方法可以获取 wsj 显示的数据，最好是在不触犯法律的情况下。

我正在尝试获取 java-applet 中用于绘制图形的 minut 数据。

我想尝试对数据运行一些机器学习算法，但我不是 JavaScript 专家，也不知道如何获取实际数据。

有人有什么想法吗？

或者

结果：TWS 消息：2 1 200 未找到请求的安全定义

为什么？

工作正常。

手册页说：

TWS 上的期权合约有一些不同于标准数据请求的规则。

本地符号是必需的。这可以在 TWS 主屏幕上的合约详细信息下找到，也可以通过网站 www.interactivebrokers.com 找到

由于需要本地符号，因此所有其他值都是多余的。最好简单地指定本地名称并让 TWS 管理查找。

我想计算自单变量时间序列的 200 个周期高点以来经过的周期数。例如，这是 SPY 的收盘价：

Lag现在，我可以使用quantmod中的函数找到该系列的 200 个周期高点：

但现在我被困住了。如何将其合并回原始序列 ( Data) 并计算序列中的每个点，自上一个 n 周期高点以来已经过去了多少周期？

有人了解算法交易的编程语言实现吗？

我将提出一个关于函数式编程和算法交易的研究项目。我的建议在这里： http: //pastebin.com/wcigd5tk 任何意见将不胜感激。

你认为函数式语言在金融领域的未来是什么？我看到很多招聘信息都要求有 Java 和 C++ 方面的经验，但我不明白为什么。

像这样： opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO"))

这非常慢。是因为IB吗？关于如何在 10 分钟内返回期权链的任何建议？

谢谢

我有一个熊猫投资定价数据面板，我想在其中添加两个新的短轴列（投资组合持有和基准持有）。

初始面板是：

这在概念上看起来像：

是否可以创建一个只有这些列的匹配面板，然后以某种方式合并两者？

对实现这一目标的可能替代方法的想法？

Panel 数据结构的文档非常简单。

编辑：

我创建了第二个面板并尝试了 p1.join(p2) 但这会产生列重叠错误。

这是我想附加的第二个面板：

我正在寻找 Excel 的替代电子表格，最好但不一定是开源的，它允许程序员创建一个插件，该插件可以从外部数据源实时更新工作表中的单元格。然后，电子表格将根据值的变化在内部计算所有相关的计算链。

这与 RTD 方法对 Microsoft Excel 所做的功能相似。外部数据的变化率可能是中等到高（无论这些相对论术语是什么意思）。

反向过程也很有用，即检测单元格的变化，然后将该信息发送到可以与外部进程通信的插件。

尝试这个有什么建议或经验吗？

我正在寻找一个 Java 填充引擎来执行回测。

填充引擎将被输入分时数据或 L2 数据（带有账簿），并会像真实市场账户一样填充订单。

理想情况下，可以通过配置文件处理： - 延迟（模拟真实场景） - 交易成本

有人知道这样的项目是否存在吗？
我已经与两个类似的项目合作过，但它们已关闭并在内部完成。

我也在 Wilmott 上发布了这个，不确定哪个会得到更多的回应。

我对 Quantlib（和 C++ ......）的世界还比较陌生，所以也许这很明显。我试图弄清楚 Quantlib 是否可以为高级普通掉期期权定价（OIS 贴现，3mL 曲线用于估计）。我在 Quantlib 的 Swaption 文件中看到的所有内容都是用于折扣的一种期限结构的输入。它是否也将其用于估计？或者有没有办法覆盖它，这样我就可以输入两条曲线。

任何帮助、示例等都将不胜感激（并且可以节省我很多时间盯着相同的文件，希望有什么东西能在我身上跳出来......）！

非常感谢

当我试图在 Mathematica 中绘制一些金融时间序列时，我遇到了下图所示的问题：

似乎 2000 年后不再处理数据

有没有办法解决这个问题？

从 Bloomberg 或 Excel 导出时间序列以在 Mathematic 中使用它们的最佳格式是什么（使用版本 8）。

我确实知道 FinancialData 函数。但是，由于不知道确切的符号，因此直接使用 Mathematica 非常困难。