问题标签 [ibrokers]
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r - IBrokers R 包：twsconn (R) 类问题
目前，我正在从 Python 切换到 R，并且正在尝试使用 Jeff Ryan 的 Ibrokers 包编写一些简单的代码来为投资组合定价。我想twsconn在我的一个对象中有一个类字段
但系统似乎对此并不满意
消息是
在 .completeClassSlots(ClassDef, where) : "MktAsset" 定义中未定义的插槽类：IB.connection(class "twsconn")
但是当我问 tws 的类（用 初始化时tws <- twsConnect()，它返回
我试图通过代码检查一个类的存在，twsconn但我什么也没找到。
有人可以帮忙吗？
非常感谢
r - R Ibrokers twsOPT 使用情况
或者
结果：TWS 消息：2 1 200 未找到请求的安全定义
为什么？
工作正常。
手册页说：
TWS 上的期权合约有一些不同于标准数据请求的规则。
本地符号是必需的。这可以在 TWS 主屏幕上的合约详细信息下找到，也可以通过网站 www.interactivebrokers.com 找到
由于需要本地符号，因此所有其他值都是多余的。最好简单地指定本地名称并让 TWS 管理查找。
r - IBrokers 要求历史期货合约数据？
我试图请求历史期货数据，但对于初学者来说，ibrokers.pdf 文档的文档记录不够好。黄金矿业合约 Dec11 NYSELIFFE 示例：
我也不知道如何正确指定一些数据参数？
whatToShow ? 我需要日期、时间、BidSize、Bid、Ask、AskSize、Last、LastSize、Volume
股票代码？
事件历史数据？
文件 ？
r - 使用 IBrokers 拉取期权链
像这样： opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO"))
这非常慢。是因为IB吗？关于如何在 10 分钟内返回期权链的任何建议？
谢谢
r - 使用 IBrokers 包的问题
我试图使用 IBrokers 包和最简单的代码，如下所示：
我收到此错误：
一切都挂了...
整个日志在这里：
我在这里做错了什么？任何关于解决方案或指向参考的想法都受到高度赞赏。
r - 如何使用 getContract 通过 twsInstrument 下载历史数据？
当从交互式经纪人下载数据时，一些未来的合约可以正确下载，而另一些则不能。
R控制台命令：
使用 getBAT 时的下一个错误是：
r - 使用 reqExecutions 从 IB 查询交易
我尝试使用函数 reqExecutions 从 IB 查询交易：
尽管交易是在 IB 中执行的，但它总是返回 NULL。
r - 在 Ibrokers 上使用 R 获取 EUR.USD 历史数据时出错
我正在使用 IBrokers 包和 twsInstrument，由于某种原因，它使用最简单的方法给了我一个错误。
给我
有想法该怎么解决这个吗？
r - 如何将 reqOpenorder（来自 IBrokers 包）结果分配给矩阵？
结果reqOpenOrders如下
但是如何在向量/矩阵中获得上述结果？
r - IBrokers：reqMktData 特定字段
这是非常简单的代码，但您需要 Interactive Brokers 的 TWS 来运行它：
运行它，您将获得 SPY Oct. '12 C146 数据流；我的问题是：我如何告诉 IBrokers API 只返回特定字段，例如基础价格、隐含波动率、Delta Greek 等而不是该数据流？
我需要在公式等中管理这些数据。
谢谢，