问题标签 [ibrokers]

在过去的 2 个月里，我一直在从 Interactive 经纪商那里获取期权数据。自从我去拉选项数据的新年以来，我收到此消息“ tmp [[id]] 中的错误：下标超出范围”

这是代码。

交互式经纪人的 API 团队无法提供帮助，也没有使用 R 的经验。在此先感谢各位。我还要提一下，我拉股权数据没有问题

我很难让 IBrokers 中的以下 reqHistoricalData 请求正常工作。我正在尝试提供日期时间和股票代码对的数据框，以每隔 5 分钟检索一次盘中代码以进行历史研究。我正在寻找检索特定的股票行情和日期。我可以让它在手动输入上工作，但我有一个 950 个数据框要做，并且想让它循环工作。这在 r 中使用 IBrokers 包完成

有效的手动示例

连接 <- twsConnect()

“XEC”和“20191223 16:00:00”是 as.character 并返回当天的对象 xts 对象。

我的示例数据将是一个名为 PoDHist 的数据框，它有 2 列和 4 个观察值

两列都是 as.characters

我正在尝试使用 purrr 的 pmap 函数

我收到一个错误

我还看到 endDateTime 的输入格式有些不一致。IBrokers r 包将格式指定为“CCYYMMDD HH:MM:SS TZ”。但是，我手动能够让它以 YYMMDD HH:MM:SS 格式作为字符而不是时间对象工作。

任何的意见都将会有帮助

这是一个条件，我想下一个 TRAIL 订单，止损价为 43.41，追踪百分比为 2%。

我使用来自 github 的 joshuaulrich 的 IBrokers.zip。

但是，当我下达带有尾随百分比的 TRAIL 订单时，该订单不包含尾随百分比。

这是我的代码，

我想在IB下订单的图片

我错过了什么？我该如何解决这个问题？

目前我已经修改了我在这里找到的一些代码，以读取 R 中期权的买入/卖出价格。然后我使用 calculateImpliedVolatility 将这些反馈给 TWS 以获得隐含波动率。看来我应该能够在没有使用 .twsTickType$MODEL_OPTION 的第二步的情况下获得它们。我试图修改用于买卖价格的相同代码，但无法使其正常工作。这是我尝试过的：

使用 Ibrokers 账户，我知道如何使用一个代码进行交易，在下面的示例中，我使用“DAL”进行交易

但是我对一次交易多个代码很感兴趣，例如如何下订单购买“DAL”和“AAL”。如何在 R 中将多个订单放入 IBrokers？

我的代码的输出：

我已经在 TWS 中检查了我的全局配置。端口实际上是 7496。

我正在使用最新的 Linux Mint。我的 IB 账户已获批准并入金。

除了标题，我没有什么要补充的了。我只需要函数的名称。

如何获取具有确切开始和结束日期的历史数据？它只有一个“持续时间”参数：

我可以做类似的事情：

所以目前我这样做：

sym 只是 30 个左右股票代码的向量。这是非常缓慢的。

因此，这不是正确的做法。在我的实时交易时段，我必须监控 100 支股票。最后交易价格的更新必须在几秒内检索，而不是几分钟。

显然，交易者可以在实时交易时段轻松监控 100 支股票。

这是仅检索 30 多个股票代码的实时数据的代码：

)

这是性能指标：

这显然是不可接受的。仅检索 30 多支股票的实时数据不应超过 40 秒以上。

使用 quantmod::getSymbols，这个操作基本上是即时的。

我究竟做错了什么？

我有一个 8 核 XEON 处理器。也是最新款之一。不可能是我的硬件。