问题标签 [ibrokers]
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r - IBrokers：使用 R 排队订单
我正在尝试使用 R 通过 Interactive Brokers API 进行简单的订购。
例如，我试图购买 1 股 IBM 并做空 1 股 MSFT。
我找不到任何有关如何在 R 中执行此步骤的文档。是否有人熟悉在 R 中使用 TWS API 工作？
谢谢！
r - 使用盈透证券的 IBrokers API 的当前账户价值
我正在尝试获取我账户的总净清算金额。这基本上是我投资组合中所有头寸的总金额，加上现金。但是，随附的代码尽可能接近。然后我可以从以下数据中手动获取它：
我得到以下数据：
我也尝试弄乱 twsPortfolioValue，但无法让它工作。
理想情况下，我想指定字段，而不是向下读取 X 条记录。IE 我想指定“NetLiquidation”而不是“第 58 行”。
有什么想法吗？非常感谢你的帮助！
r - IBrokers - 下载所有头寸信息
我正在使用 R 中的 IBrokers API 来尝试下载我在盈透证券投资组合中的当前头寸。但是，我无法按照 API 文档下载信息。
我可以通过以下方式做到这一点。这会下载我的帐户信息，但这不是一种理想的格式。
我使用以下方法进行交易，但它不起作用。
理想情况下，我想要一个包含以下字段的数据框：股票代码、股票、执行价格。
有人熟悉这个 API 吗？
谢谢！
r - IBrokers - reqMktData 导致错误提示代码为“模糊”
我正在尝试使用 R 上的 IBrokers API 捕捉实时市场数据。
出于奇怪的原因，Microsoft (MSFT) 不起作用。
例如，这有效：
但是，这不起作用：
错误信息如下：
但是，这并不是一个模棱两可的代码，并且与 YHOO 和 AAPL 位于同一交易所。
有谁知道我需要做什么来解决这个问题？谢谢你。
r - 正确使用 lapply
我正在使用 TWS API，但它不适合我。我已经接近做我想做的事情了，但我一直在试图弄清楚如何正确使用 lapply 功能。
这是我目前要做的工作：
我想对上面的 twsSTK 进行规范。不使用 lapply，单个
但是，在这种情况下，我无法充分使用 lapply 。
有谁知道如何在这里处理 lapply ？
r - IBrokers - reqMktData extremely slow when adding more tickers
I am trying to snap prices in R using the interactive brokers API for the latest price for a list of stocks (around 150). When I snap them for 2 stocks, it's almost instantaneous:
However, when I start adding more records into the tickers vector, it starts getting incredibly slow. For example:
This becomes excruciatingly slow.
I cannot figure out why it's so slow based on exchange, or size of company, as these are all large cap, highly liquid, blue chip stocks.
Is anyone familiar with why this is so slow?
Thank you very much.
java - IBrokers - 我如何向 IBrokers:::.placeOrder 发送 100000？
我正在使用 IBrokers 在 IDEALPRO 上开立 AUD-USD 订单
这是我卖 90,000 的语法：
接下来，我尝试使用此 API 调用下订单 100,000：
订单失败。
我在日志中看到了这一点：
一个简单的解决方法是下 2 个 50000 的订单。
我正在寻找其他解决方法的线索。
我怀疑这个错误是 IBrokers 正在向 API 发送 1e+05 而不是 100000。
mysql - 在 IBrokers 包上保存时间戳
我在访问 IBrokers 包中的时间戳数据时遇到了一些问题。
这是我得到的数据示例：
所以当我跑步时，data[,0]我得到
问题是，稍后当我尝试将其保存到MySQL表中时，出现以下错误：
它看起来data[,0]并不简单地包含时间戳。
当我对ts包含的变量进行摘要时，data[,0]我得到：
任何有关如何访问时间戳或将其内容转换ts为 char 以便我可以将其插入数据库的提示将不胜感激。
编辑：
dput()输出
r - 如何使用 IBrokers 获取实时数据的最后 60 秒柱值？
我正在尝试使用 R 包IBrokers来获取不同符号的数据。当我最初进行测试时，以下行按预期工作
但我发现它只在市场关闭时才有效。我需要实时数据。
另一方面，以下行
提供 5 秒的条形值，但它会持续流动，我需要查询多个工具。我可以运行 R 脚本的多个实例，但听起来不对。
有人对如何访问最后一个实时 1 分钟柱的值有任何提示吗？
谢谢
r - IBrokers 中的执行历史
我想通过 R 中的 IBrokers 包获取过去 n 天（最多 60 天）的历史执行数据。这甚至可以通过 reqExecutions() 实现吗？我看过一些例子，比如发布在RMetrics上的例子。很抱歉在某种意义上交叉列出...
如果没有通过 IBrokers 的方法，是否有另一种方法可以访问这些数据并将其拉入 R 进行分析？
谢谢-