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I've tried to setup Interactive Broker's C++ API in Visual Studio 2008, but I know very limited C++ and I keep getiing errors. :<

1) Is there any way to use some kind of light scripting language to connect to Interactive Brokers and make trade. F.E.

Something light like Python would be just fine, and yes I have looked into IBPY, but I do not understand how the java2python system works.

2) How did you setup your automated system, or how would you set up your automated trading system with Interactive Brokers?

使用 Java API（我猜这适用于任何其他 TWS Interactive Brokers 客户端 API）我收到一个错误“没有为请求找到安全定义”FAQ 和其他资源完全没有帮助。

IB APIreqHistoricalData()方法提供了一个whatToShow参数，该参数可以取值来表示您在 TRADES、MIDPOINT、BID、ASK 等方面寻找数据......

但是，提供用于异步接收请求的历史数据的 APIhistoricalData回调不会返回相关信息whatToShow，因此无法确定正在查看的内容。是我要求的交易、投标或要求的行吗？？？

我以明显的方式解决这个问题，即首先请求交易，等待全部消息返回，然后请求投标，然后再次等待并请求询问。

有没有人有更好的解决方案？

我想用python连接到IB，这是我的代码：

每当我使用此代码时，我都会收到此错误，表明我无法连接到服务器：

为什么我无法连接到 IB？

尽管我对 R 有一些经验，但我是 Java 新手。

我参加了 Java 课程并阅读了一两本书以及交互式经纪人发布的 API 指南。显然，这个 API 比我以前使用过的任何东西都要高。

我想做的第一件事就是简单地连接到软件。我已经能够使用 Interactive Brokers 提供的测试 GUI 做到这一点。但是，在编写自己的脚本时，出现错误：无法编译的源代码 - 错误的符号类型。我已将 javaclient/com 目录导入到我的新项目中。

导致错误的行是 econnect(port=7496, clientid=0);

阅读文档，这应该可以，但显然不行。

下面是完整的代码。所有导入调用都是从 IB 提供的示例文件中复制的。onHowToDetermineStock() 是从文档的另一部分复制而来的。在我可以做任何事情之前，我显然需要连接。

有任何想法吗？

谢谢你。

菜鸟问题，但我试图弄清楚 Matlab 交易工具箱使用哪个 API，以便我可以参考正确的指南。

Matlab 网站说有关如何实施交易系统的详细信息，请参阅 Interactive Brokers API 指南。 http://www.mathworks.com/help/trading/ibtws.createorder.html#inputarg_ibContract

但是，当我打开 Interactive Broker 的指南时，有几个版本，例如 ActiveX、Java 和 C++ 版本。我应该使用哪个？

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm

谢谢

本

There are a lot of examples showing how to get particular asset's price from Interactive Brokers. However, when I want to get the whole chain of options for one asset, I don't know which particular strikes are listed. Same for futures, I don't know which expirations are available at the moment. So, i.e., for options, I just loop through all possible strikes and reqMktData for each, also making a sleep(1) every 100 messages to avoid hitting the limit for number of requests per second. Obviously, many of these messages return with error "No security definition has been found for the request".

This looks like the wrong approach as it wastes lots of time on non-existing assets. Is there any more clean way to do this, or a special function for such purpose?

这是一段非常标准的代码，我用来通过 python 从 Interactive Brokers API 请求一些数据：

我希望连接在之后关闭con.disconnect()，但是它会不断获取新数据（消息打印更新的出价、询问等）。

为什么disconnect()似乎什么也没做，我如何才能真正关闭连接？

通过盈透证券的 API 方法接收金融报价数据时tickPrice或tickSize数据将具有以下参数

• tickerId（符号）
• 字段（1=出价，2=要价，4=最后，6=高，7=低，9=收盘）
• 价格
• 可以自动执行

从任何其他提要中，我都希望打勾

• tickerId（符号）
• 出价
• 问
• 投标规模
• 问尺寸

所以我的问题是：我是否应该保留一个以tickerId为键和一个结构作为包含上述五个属性的值的字典，这样每次引发滴答事件时，我都会更新结构的相应属性并将整个结构发送到我的数据库蜱虫？理想情况下，我的刻度数据库看起来像这样

来自 IB API 文档：当市场数据发生变化时调用此方法。这是否意味着如果更新了投标价格，其他属性将保持不变？

我想通过 R 中的 IBrokers 包获取过去 n 天（最多 60 天）的历史执行数据。这甚至可以通过 reqExecutions() 实现吗？我看过一些例子，比如发布在RMetrics上的例子。很抱歉在某种意义上交叉列出...

如果没有通过 IBrokers 的方法，是否有另一种方法可以访问这些数据并将其拉入 R 进行分析？

谢谢-