问题标签 [interactive-brokers]

我正在使用Matlab（http://de.mathworks.com/help/trading/ibtws.getdata.html）中交易工具箱的getdata函数来获取外汇对（例如EURUSD）的实时价格数据。迄今为止，使用 IB 提供的最新 API (v9.71) 的 TraderWorkStation (TWS) 和盈透证券 (IB) 模拟账户。

TWS 在执行我的代码时正在运行（见下文）

这是我正在使用的代码。它遵循 Mathworks 的以下教程中解释的所有基本步骤 ( http://de.mathworks.com/videos/get-started-with-trading-toolbox-connect-to-interactive-brokers-1-of-3- 91839.html）。

在大多数情况下（大约 75%），此代码提供预期结果并返回请求的财务数据。但是，在其余情况下，变量“cur”不包含请求的价格数据，而是包含以下错误消息：“HMDS 数据农场连接正常：ushmds”

哪个拳头看起来不成问题。但是，此错误消息会替换请求的数据，因此在 25% 的运行期间不会接收到数据。

我赞赏任何解决此问题的提示。

背景：我正在使用 Interactive Brokers 和 Matlab 的 C# API 来加载财务数据并对其进行分析。我习惯于在 Matlab 中编码，但对 C# 处于初级水平。我创建了一个包含所有相应函数的 dll 文件来获取市场数据，并将该库实现到 Matlab 中，以便我可以在 Matlab 中启动这些函数。

当前问题：使用 Matlab 我正在调用一个通过 Interactive Broker API 请求实时市场数据的方法（“顶级方法”） 。除此之外，在此过程中还调用了以下方法，该方法只是将 tickSize 写入控制台：

就我的研究而言，这个方法被声明为“void”，因为没有直接的输出变量被返回，因为请求的信息只是写在控制台中。

问题是，这个方法是通过 IB API 中另一个更复杂的方法调用的，它也被声明为“void”。

目标：我想在用Matlab调用顶层方法时得到这个方法（tickSize）的信息作为输出。

约束：调用“tickSize”的 IB API 中的方法也被声明为 void 方法，并且是具有许多约束和 if 子句的复杂 C# 方法，我很可能不喜欢自己修改。

解决问题的尝试：我想教科书解决此问题的方法是编写一个定义相应输出类型的方法（对于此示例，如果我只想获取tickerId，请说'int'，然后调整IB API 的复杂方法同样输出类型，最后但并非最不重要的是调整上面发布的方法，以便变量可以通过过程传递。但是，如上所述，我不想弄乱完整的交易API 并且 IB 的技术支持建议自己编写另一个第四个方法，然后可以以某种方式保存输出（int tickerId）并将其直接传递给 main 方法。这是我对 C# 的了解肯定结束的地方，也是很长的谷歌搜索似乎没有为这个特定问题提供任何结果。

问题：当 C# 中有多个级别的方法时，有没有办法克服一个方法被声明为“void”并将输出直接发送到顶级方法？

如果有帮助，我还可以提供我正在谈论的相应方法，但正如我所说的 API 非常复杂，我不想在这里发送所有代码

有没有人在每个发送的订单中遇到过多个订单状态？有没有办法解决这个问题或者最好的方法是什么？

http://interactivebrokers.github.io/tws-api/可能是一个有用的链接。 这张图片来自Interacitve Brokers的java API指南，我想要的数字是交易日志中的价格和佣金。

我正在使用 ibPy 在相当新的 ubuntu 机器上连接到 TWS。我已成功登录模拟交易账户并通过 ibPy 界面以编程方式提交买卖订单。

但是，我现在尝试做的不仅仅是提交订单。即，我正在尝试从 TWS 获取更新的头寸。我有兴趣成功运行以下代码：

但是，执行时出现以下错误：

我已确保在 TWS 首选项中确实启用了 ActiveX 和套接字客户端，所以这不是问题。令我惊讶的是，我能够成功提交订单，但无法从 TWS 获得账户更新。有谁知道为什么会发生这种情况？

检查了谷歌讨论组和示例，大多数已经指定了合同类型。

是否有可能获得资产类别（或交易所）中的所有产品？例如外汇的“CASH”或股票的“STK”。

谢谢！

我正在使用 Matlab 的内置 Interactive Broker 库来连接和使用 TWS。我正在尝试请求实时数据，但是，过了一段时间它就卡在了相同的价格上。它会正常更新几分钟，然后停止更新并给出相同的价格。

我的代码有问题吗？

我目前正在玩状态空间模型，我正在使用的书有一些非常有用的例子。

问题：

这些示例是用 Ox 编写的，这在一定程度上限制了它的可用性，特别是当我想使用 Interactive Brokers API 测试我的一些模型时，使用 C# / C++ 更实用。

更具体地说，它使用的示例SsfPack根据本文是“用 C 编写并链接到 Ox 的用于状态空间建模和推理的例程库”。

这是否意味着它可以直接在 C 中实现，还是在 Ox 中编写函数然后在 C 中调用它的更好方法，如本文档的 A1.4 所示？如果可以直接实现，那又是如何实现的呢？

对 C 有一些经验而对 Ox 没有经验，这两个选项中的前者会更可取。

欢迎任何想法！

我希望能够获得以 EST（纽约）为时区的证券价格数据。我的经纪人是盈透证券。我将 python 3.5 与IBPy 库一起使用。我的问题是，当我修改控制数据时区的 reqHistoricalData 的第三个参数时，我得到的价格完全相同。

如何重现问题：

1. 通过指定 contract.m_symbol = 'AUD', contract.m_secType = 'CASH', contract.m_exchange = 'IDEALPRO', contract.m_primaryExch = 'IDEALPRO', contract.m_currency = 'NZD' 创建要查询的合约
2. 使用 reqHistoricalData 获取上述合约的每日开盘价，以 EST 为时区 23/6/2016。
3. 现在通过修改 reqHistoricalData 的第三个参数来更改时区，以使用 JST 作为 23/6/2016 的时区。
4. 比较第 2 步和第 3 步的开盘价

感谢任何帮助。

我想进入算法交易领域，所以我开始寻找 API。我偶然发现了这个答案和其他一些答案，主要是建议选择Interactive Brokers。

我下载了它并将 API jar 添加到我的项目中。然后我意识到我真正想要的是一个 API，它可以让我看到我的算法每天的执行情况。

换句话说，盈透证券有没有办法实时“虚假交易”？如果不是，我应该使用什么其他工具或 API 在实时市场上测试不同的策略和算法？