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java - IB 网关作为服务运行
是否可以将 IB(Interactive Brokers)网关作为 Windows 服务运行?我想在不需要登录操作系统的情况下运行 7/24 解决方案。
c++ - 交互式经纪人 api reqMktData() 迟到了 24 小时
我终于让 reqMktData() 工作了!不幸的是,它只给了我股票 SHLD 5.54 美元的价格。那是星期四的收盘。现在是星期六......我认为它应该给我星期五的收盘价......甚至是最近的盘后收盘价。
所以好像放假了?我想知道这是不是因为周末?
我不确定。这是我的 tickPrice() 函数的代码片段(基本上只是打印出来):
这是我的 reqMktData() 函数代码:
c# - 了解传入消息的事件处理
我正在尝试从其 API 中的 Interactive Brokers 示例中了解部分代码。它是关于处理来自传入消息的数据,虽然我了解事件处理的一般流程,但我不了解这一部分:
这行代码发生了什么?我了解更宏大的计划中正在发生的事情,但不了解正在发生的事情ibClient.ScannerData += ([params]) => f(g([params]))
该HandleMessage
方法显然负责处理传入的消息,并且由于这行代码只运行一次,我相信这是在告诉ibClient.ScannerData
信息如何处理ScannerData
发送到ibClient
.
这是ibClient
后端的样子 -
在哪里EWrapper.scannerData
——
提供市场扫描仪请求产生的数据。
python - 使用 python 从 IB api 获取外汇汇率
我正在尝试使用 ibpy 库从交互式经纪人那里获得货币汇率,我在谷歌上找到了一些代码,我做了一点改动。
以下是结果
我现在遇到的困难是,首先我想消除所有那些不相关的消息,其次,我似乎无法让全局变量(出价、询问、最后)工作。
有什么建议么?提前致谢
r - 如何使用 IBrokers 在 R 中获取已完成订单的数据?
我正在尝试获取我的历史交易的表现。有谁知道是否有办法拉出一个类似于我下面的表格,但对于历史交易日志?谢谢!
python - 如何在 Python 中接收来自 IBs API 的数据?
盈透证券刚刚发布了他们 API 的 Python 版本。我正在尝试获取数据。
我正在使用“Program.py”中的“示例”,只是试图获取帐户值。我只想知道账户清算价值是多少,然后把它输入python。这是文档。这是创建和发送请求的代码:
我可以使用 IB 网关,查看正在发送的请求,以及返回到 IB 网关的响应。我无法弄清楚如何将响应输入 Python。如果我正确阅读文档,我会看到:
我该怎么办?好像我调用这个函数来获取值,但是这个函数需要我想要返回的值作为输入!我错过了什么!??!
感谢任何人都可以提供的任何帮助。
编辑:
这是我认为的“回调”:
这就是我感到困惑的地方。这似乎期望帐户的值(声明中的'value:str'),这正是我要求它产生的。我找不到我会说类似以下内容的地方:
因此,“myMonies”将保留账户价值,我可以继续我的快乐之路。
java - java交互式经纪人api历史数据和tick
brian 能够在 9.72 上获得一个工作示例,并且稍加修改它可能可以在 9.73 中运行。问题很简单:查看当前价格并与前一天的高点和低点进行比较。如果价格高于它打印出买入,如果低于历史前一交易日的低点它将打印出卖出。起初,由于我对 Java 的知识薄弱,我很挣扎,但布赖恩在他的回答中展示了如何使用当前和历史价格进行比较。非常初级,但很重要。
这是当前代码,应该采用当前价格并将其与前一交易日进行比较,如果高于高位则打印出买入,如果低于低位则打印出卖出。在 9.72 API 中,这段代码什么也没做,因为它没有正确连接数据类型。
此代码当前已输出如下:
请注意每日的高点和低点显示了两个会话,这真是太神奇了。但是,当尝试使用 tickprice 中的那些高点和低点时,它不会被记住并返回 -1。
c++ - 使用 100 个符号时,交互式经纪人 api 落后于 tws
在我开始在屏幕上放置更多符号之前,我一直没有遇到这个问题。我不认为这是一个处理问题,我的 cpu 一直很好,而且我没有做任何超级花哨的事情(只是将数据存储到对象并经常写入 txt 文件)。
从使用 api 的第一天开始,我注意到我必须在 while 循环中放置一个 sleep(1) 来不断检查消息,如下所示:
如果我没有那个 sleep(1) ,它就会崩溃。所以我想我的第一个问题是:这正常吗?或者有什么问题吗?
我的下一个问题是......关于为什么 api 数据与 tws 数据相比可能存在滞后的任何提示?我知道存在滞后,因为当数据进入 api 时,我将其存储到字符串中,然后每分钟将数据写入文本文件。然后我回顾我的文本文件并将其与 tws 中的图表进行比较......我注意到大约有 2 分钟的延迟!我还注意到在交易日的前半个小时之后,情况似乎变得更好(滞后消失),当时情况非常活跃。
所以……有什么建议吗?
java - m_account placeorder FA Java Interactive Brokers
我有一个F账户和一个U账户。这将正确填充 TWS 中的 API 订单选项卡,但不会将订单分配给 U 账户。我如何将其分配到 U 帐户?
java - Order id placeorder Java 交互式代理
目前每次我下订单时
我收到错误消息:
关于为新挂单生成新 ID 的任何想法?
谢谢。