r - IBrokers 中的执行历史

Question

我想通过 R 中的 IBrokers 包获取过去 n 天（最多 60 天）的历史执行数据。这甚至可以通过 reqExecutions() 实现吗？我看过一些例子，比如发布在RMetrics上的例子。很抱歉在某种意义上交叉列出...

如果没有通过 IBrokers 的方法，是否有另一种方法可以访问这些数据并将其拉入 R 进行分析？

谢谢-

tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)      
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id))

Answer 1

您只能在 TWS 交易日志中检查的那些日子获得执行。离奇但真实，它将您限制在一周内。

您可以登录到订单管理并下载它们，但使用安全令牌很难实现自动化。

我注意到 TWS 目录中有一个文件jts\d???\executions.txt 这是今天我刚刚回答的另一个问题的摘录。

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

（DU0 是我的帐户#）

所以不需要执行，如果您在同一台计算机上，您已经拥有它们。