r - IBrokers：使用 R 排队订单

Question

我正在尝试使用 R 通过 Interactive Brokers API 进行简单的订购。

例如，我试图购买 1 股 IBM 并做空 1 股 MSFT。

我找不到任何有关如何在 R 中执行此步骤的文档。是否有人熟悉在 R 中使用 TWS API 工作？

谢谢！

Answer 1

cran 上有一个非常好的项目，叫做 IBrokers，它为 IB 包装了 C++ API。

你可以在 cran 上找到它：http: //cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html

看一下小插图，以获得有关如何获取数据和设置订单的良好参考：

关于一般设置和接收数据： http ://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf

另外，我真的可以推荐备忘单：http ://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokersREFCARD.pdf

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因此，要设置订单，请使用您提供的带有连接详细信息的placeOrder对象（这些在我链接的一般设置中进行了描述）：

placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("IBM"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"BUY",1,"MKT"))
placeOrder(twsconn=tws,Contract=twsSTK("MSFT"),Order=twsOrder(reqIds(tws),"SELL",1,"MKT"))

在这里，两者都是市场订单。

我希望这能给你一个起点。