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我正在尝试使用 R 上的 IBrokers API 捕捉实时市场数据。

出于奇怪的原因，Microsoft (MSFT) 不起作用。

例如，这有效：

library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
nms <- c("AAPL","YHOO")
reqMktData(tws, lapply(nms, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)

但是，这不起作用：

library("IBrokers")
tws <- twsConnect()
nms <- c("AAPL","YHOO","MSFT")
reqMktData(tws, lapply(nms, twsSTK), tickGenerics="", snapshot=T)
twsDisconnect(tws)

错误信息如下：

2 3 200 The contract description specified for MSFT is ambiguous.

但是，这并不是一个模棱两可的代码，并且与 YHOO 和 AAPL 位于同一交易所。

有谁知道我需要做什么来解决这个问题？谢谢你。

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为了解决这个问题，我简单地为在纳斯达克交易的单独代码指定了证券交易所。

tickers_nasdaq<-c("MSFT","INTC","CSCO")
reqMktData(tws, lapply(tickers_nasdaq, twsSTK, exch = "SMART", primary="NASDAQ", currency = "USD"), tickGenerics="", snapshot=T)

显然这并不理想，但至少它有效。

于 2014-12-18T16:31:39.027 回答
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稍后回答...
您不应该指定主要交换，因为您会遇到其他符号的问题，而是将m_localSymbol您contract()的 指定为与​​ 相同的值m_symbol，在这种情况下：MSFT

https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/java/contract.htm

于 2016-11-02T19:25:56.043 回答