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我认为这是一个 IB API，而不是 IBrokers R 包。我reqHistoricalData用来获取 30 分钟的盘中历史数据。市场开盘了，我没有得到当天的数据。我只得到昨天的数据。

是否可以获得当天的盘中柱数据？这是我正在使用的代码，它只提供前一天的数据，而不是同一天。

2021-04-08 格林威治标准时间 13:27，伦敦开放。这是响应 - 它仅提供 2020-04-07 的数据：

在美国市场开放时，您可以使用 SPY、MSFT 或任何美国证券，而不是 VOD。

编辑：事实证明，您需要实时订阅才能获取当天数据。下面的答案有效。

有没有人能够通过 R 和 IBrokers 包获得股票的看涨期权和看跌期权链数据？

我最好的猜测是这样的：

我正在尝试将 Swing High 和 Low 函数从 Pine 转换为 R，但我无法真正了解 Pine 代码背后的逻辑。

基本上，这个函数在高价和低价的时间序列数据库上循环，并产生：

摆动高点：作为价格低于先前摆动高点后的最高价格的位置，或者作为在给定的先前时间段内达到新高的新价格的位置。

然后移动寻找

摆动低点：作为价格高于前一个摆动低点之后的最低值或作为在给定的前一个时间段内达到新低的新价格的位置。

有人熟悉 R 中的类似功能吗？

这是 Pine 中的函数：

这是一个示例数据：

嗨，这是我在这里的第一篇文章，所以不知道这里有什么规则。如何询问，如何标记等。我是一名德国股票交易员，每天都在与TWS“战斗”。将来必须学习如何处理 API 的东西，但实际上没有时间这样做。

仍然需要处理其他人创建的东西。实际上使用 Medved Trader，从 TWS 获取市场数据订阅和报价效果很好。

但我无法将来自 TWS 的新闻流式传输到该交易工具。存在联系，但 IBKR 将一些复杂性置于其中。经纪人希望在其平台内出售新闻订阅订阅。它在附属业务中，有点像围墙花园。

** > 两个问题：

1. 我必须做些什么来“强制”交易平台，在 IBKR 中流式传输我现有的新闻订阅？
2. 如何将我的私人订阅添加到 TWS？订阅 fpr Briefings.com 等。RSS有一个选项，但我不知道如何处理它。IBKR 的操作方法为零，$TAG 是什么，在哪里以及如何创建有效的 RSS 链接。

IBKR 的人想要迫使像我这样的“傻瓜”在这一过程中的某一时刻放弃。在他们的围墙花园内出售价格过高的订阅。我不喜欢放弃。那么，有人可以帮助我解决这些问题吗？我想从 TWS 中获取新闻提要。我想通过创建有效的 RSS 链接将我的私人订阅添加到平台中。

提前致谢！

IBKR TWS中的$TAG

如果使用 IBrokers 包，如果标的合约今天没有成交量或没有最后价格，下面的代码最终会停止。

我想做的是从 ewrapper 函数中删除交易量以及最后和最后的价格，这样它就不需要从 IBKR 中提取。话虽这么说，我对如何删除它有点困惑。

下面是来自 github 的 eWrapper.Code

我已经尝试删除它们拉入“音量”、“最后一个”和“最后一个大小”的行，如下所示，但这仍然不起作用。提前致谢。

IBrokers 软件包允许将 R 与盈透证券账户的纸质交易版本连接起来。这是测试 R 算法交易的理想选择。

反过来，rameritrade 包允许通过其 API 连接到 ThinkOrSwim，但仅限于实时交易。

R 中是否有任何包或代码可以连接到 ThinkOrSwim 平台的纸质交易版本？