问题标签 [ttr]

这个问题已经发生了好多次了，不知道怎么解决。有人在TTR包中处理过这个错误吗？

我想在 R 中绘制回归线以进行技术分析。

首先，我对日期的价格进行回归，得到主要的回归线。但是，我还需要对应于（主回归线 +- 2 * 标准差）的线。

你知道我该如何实现吗？我已经检查了 TTR 包，但我找不到用于此目的的内置指标。

谢谢你。

我正在尝试使用函数 cummulative_return （如下所示）找到以下 4 个向量的累积返回，但结果与预期不符。

只有向量“a”的答案不正确，预期结果应该是

你能指出函数 cummulative_return 中的错误吗？

另外，在任何库中是否有类似的函数可以找到负数和正数的累积返回而没有此类错误？

我正在尝试计算具有不同基础时期的标准普尔 500 指数的多个 EMA。

我知道如何手动完成，但这不是令人满意的解决方案。

是否可以在为每个新 EMA 创建新列时计算 n？那怎么可能呢？

此外，您将如何为这些列创建正确的标签？在上面的示例中，EMA.1 对应于“EMA2”等等，这可能会造成混淆。手动我会这样做：

感谢大家！

我正在尝试绘制滚动线性回归，但出现以下错误：

if (any(by < 0L) || any(by > nc)) stop("'by' must match numbers of columns") 中的错误：需要 TRUE/FALSE 的地方缺少值

相关代码为：

这是 CSV 文件的示例：

为什么它不接受这些数据？

我认为这来自 R/包更新，但现在当我尝试计算其中包含 NA 的时间序列的运行标准偏差时，我得到的只是 NA（当前是 R 版本 4.0.3 和 TTR_0.24.2）

如何得到：

排除/忽略 NA 而不是返回：

更像是：

EDIT 理想地返回它在 R 版本 3.5.2 和 TTR_0.23-4 下所做的事情：

我有一个简单的向量如下：

我正在尝试使用以下函数找到该向量的滚动 EMA -

我得到的结果如下 -

但是，我想要的结果如下 -

1. 第一个值应与原始向量中的相同
2. 第二个值应该是第一个和第二个值的 EMA
3. 第三个值应该是向量中初始三个值的 EMA
4. 第四个值应该是向量中初始四个值的 EMA

其余的计算由函数正确处理EMA

我尝试过的解决方案 -

1. 运行以下命令 - zoo::rollapplyr(x, width = 5, FUN = EMA, partial = TRUE)将给出错误，因为 EMA 有自己的滚动窗口。

2. 使用函数stats::filter有效，但答案不正确，因为我不确定 ratio 参数的正确值。指数加权移动平均线的快速 R 实现？ 这是一个自定义函数。

理想的解决方案应该最多花费库EMA函数所花费的计算时间的两倍。TTR

以下是 Waldi 和 Andre 分享的 2 个解决方案的性能结果。

谢谢！

我有一个简单的向量如下：

我发现这个向量的 EMA 使用

结果是

第二天，一个新值被添加到原始向量的末尾，x更新后的x向量为：

预期的输出是 -

此输出可由 生成EMA(x, 5)，但此语句将再次计算整个向量的 EMA，并且时间效率低下。由于我们已经在 vector 中计算了前一天的 EMA y，有没有办法计算过去 5 天的 EMA，而不是重新计算整个 vector 并合并 vector 中的新值y？

谢谢！

我有一个 data.table 如下 -

到这个data.table，我想添加TTR::ADX函数返回的几列

我尝试过类似以下的方法 -

但是，我收到错误：

期待有关如何解决此问题的建议。

谢谢。

我正在使用以下代码来查找股票的 RSI（相对强弱指数）和 DEMA（双指数移动平均线）。

每天，对象AAPL都会有一个新行来反映最后一个收盘日的数据。

每天RSI和DEMA函数在整个数据集上运行。RSI在过去 12 年以上的数据上一次又一次地运行似乎是在浪费 CPU 能力和时间，即使数据中只添加了一个新行（最后一个交易日）。

有没有办法在 object 中找到仅最后一天的RSI, DEMA, 等等...AAPL并将其添加到旧数据集中B？

我想知道当量化交易者每秒钟获取报价数据时，他们会如何进行这种操作，并且他们需要在新的和所有过去的数据上找到 RSI 和其他一些指标。即使使用最快的计算机，获取指标数据也需要几分钟时间，届时市场也会发生变化。

谢谢！