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运行以下代码时出现以下错误。“if (inherits(sret$indicators, "xts") & nrow(mktdata) == nrow(sret$indicators)) { 中的错误：参数长度为零”。我的猜测是我在线性回归曲线 (LRC) 函数中遗漏了一些东西。请帮忙。

sessionInfo() 返回以下内容：

给定一个简单的 82 观察向量

我想以这种方式执行此向量的 EMA（指数移动平均线）：

• 新向量的第一个元素应该是NA

• 第二个元素应该是原始向量的第一个元素

• 第三个元素应该是原始向量的第一个和第二个元素的 EMA

• 第4个元素应该是原始向量前三个元素的EMA

  ...

• 第 82 个元素应该是原始向量除最后一个之外的所有值的 EMA

这些想法是对最近的向量元素赋予更大的权重，并且新向量的最后一个元素也受到原始向量的第一个元素的影响（尽管是无限小的）。

我尝试使用EMA包中的函数TTR和lag从dplyr

但这绝对不是我想要的结果......我做错了什么？我无法ratio在互联网上找到任何关于争论的全面文档，而且我不确定我是否清楚这一点。谁能帮帮我吗？

为了让事情更清楚：到目前为止我达到的结果如下：

所以这是简单移动平均线（SMA）对k=7我使用包中的mean_run函数进行的观察runner。现在我想通过在每个观察值上放置指数增加的权重并确保最后一个元素也受到第一个元素的影响来“改进”这个移动平均值（该观察值的权重应该尽可能接近 0）。这意味着滚动平均值的窗口大小将是：

• n=0对于第一个元素（即NA）

• n=1对于第二个元素（即原始向量的第一个元素）

• n=2对于 3d 元素（即第一个和第二个元素的 EMA）

• n=3对于第 4 个元素（即第 1、第 2 和第 3 个元素的 EMA）

  ...

• n=81对于第 82 个元素（即前 81 个元素的 EMA）

我仍然无法找到关于ratio论点（即 alpha）的任何好的文档，但我认为它应该任意解决，但我不确定

我试图确定需要发送给 quantstrat 的 add.indicator() 参数的详细程度。

在技​​术分析术语中，我尝试使用一组平滑的 ADX 指标进行交易，并通过枝形吊灯止损退出。

以下是我想要添加为指标的函数，以及我正在使用的相应 add.indicator 方法：

首先是吊灯停止出口：

现在是 ADX 条目的一部分：

我的问题是这些函数产生的数字与它们在 quantmod 上的数字不同（它们被准确反映）。注意 指标仍然返回值，但它们与 quantmod 值略有偏差，所以我想知道我的 add.indicator() 函数的参数是否足够丰富。我需要添加更多参数吗？谢谢你的帮助。

我正在比较 cstop 公式：

到 quantstrat 中的 e1.cstop （应该是同一件事？？）：

在同一时间段内包含：

R 中的RSI计算结果与我在 Yahoo-Finance 中看到的不同。Yahoo-Finance 文档说它使用SMA和close. 我在 R 中做了同样的事情，但值不匹配。我不确定该信任哪一个。我尝试了关闭和调整关闭​​。

RSI（5，关闭）的 R 输出：

雅虎财经：

我正在尝试将 Swing High 和 Low 函数从 Pine 转换为 R，但我无法真正了解 Pine 代码背后的逻辑。

基本上，这个函数在高价和低价的时间序列数据库上循环，并产生：

摆动高点：作为价格低于先前摆动高点后的最高价格的位置，或者作为在给定的先前时间段内达到新高的新价格的位置。

然后移动寻找

摆动低点：作为价格高于前一个摆动低点之后的最低值或作为在给定的前一个时间段内达到新低的新价格的位置。

有人熟悉 R 中的类似功能吗？

这是 Pine 中的函数：

这是一个示例数据：

我需要按年计算每列的运行平均值。我的数据示例：

运行平均值计算如下：

问题很简单，但我想请您更详细地解释一下如何将此代码应用于每一列？我使用 lapply、function、mutate 尝试了各种解决方案......我刚刚意识到我在这方面的知识不够:(。我将非常感谢您的帮助。

我在策略中添加超过 7 个指标并使用applyIndicators函数时收到的错误消息：

(函数 (HLC, n = 20, maType, c = 0.015, ...) 中的错误：价格序列必须是高-低-收盘价或收盘价/单变量。此外：警告消息：在 log(x) 中：产生的 NaN

代码如下：

我正在使用整洁的包来绘制唐奇安的高低。低值看起来不正确。我可能没有正确调用 donchian 函数，因为 donchian_100_low 是该行的最大值。我不知道如何解决它。

结果：

当我使用 tq_transmute 时，我可以重命名所有列。当我使用 tq_mutate 时，只有前 2 列被重命名。最后两列保持原样。这是一个限制，还是我缺少要修复 tq_mutate 的东西？

在下面的第一个输出中，您将看到“TR_high”、“TR_Low”没有作为最后 2 列打印。

现在，我只是使用了一个不同的函数，所有 4 列都被很好地重命名了。

问题 1：我正在尝试在 quantstrat 中使用 ATR 指标。我在 try.xts(HLC, error = as.matrix) 中收到错误错误：缺少参数“HLC”，没有默认值

我将名称映射到 ATR 函数，还通过 HLC 提供了 xts

问题 2：我将创建一个 NR7（7 个小节中的最窄范围）。我如何添加自定义指标，因为这在 quantstrat 中不存在。