问题标签 [tidyquant]
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r - 从 R 中的环境中提取数据或调整代码以保存为数据格式。
我有以下代码：它从 csv 文件中保存历史股票数据，这正是我需要的，但是所有数据都是环境格式，我无法使用它。是否可以调整代码以便将信息保存为“数据”以便于处理。也许有一种方法可以将环境转换为更友好的格式，这可能是一个解决方案。总而言之，我有我需要的信息，但我现在不知道如何使用它 :)
r - 将多个对象强制转换为具有不同开始/结束日期的时间序列对象
我正在按照本教程使用扫描包对时间序列组执行整洁的时间序列预测。Sweep 扩展了 broom 包以整理预测对象。
教程在这里： https ://rdrr.io/cran/sweep/f/vignettes/SW01_Forecasting_Time_Series_Groups.Rmd
问题：我的数据中的时间序列包含不同的长度和开始日期。在本教程中，将固定开始传递给 tk_ts() 因为每个时间序列具有相同的开始和结束日期：
问题：如何使用上面的示例（以及教程中的示例）创建时间序列对象的列表列，但包括每个系列的正确开始日期和结束日期（每个系列都不同）
套餐：
可重现的样本数据：
嵌套后：
从这里我想应用一些函数来改变一个新的列表列，其中包含来自 data.tbl 的相同数据，就像上面的示例（和教程中）一样，强制转换为 ts 对象（以便与预测包一起使用) 但每个系列都有正确的开始和结束日期。
我想应用这样的东西：
但问题是这只给出了 series_1 的正确开始日期。
如何使用每个系列的正确开始和结束日期来改变这个新的 ts 对象列表列？
谢谢
r - FRED 的 Tidyquant 数据不包含全部数据
我正在尝试使用 tidyquant 包中的 tq_get 从 FRED 下载 CPI 数据。
此代码从此处检索数据：https ://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL
但导入表中最早的日期是 2007 年 1 月 1 日。FRED 网站上的数据可以追溯到 1947 年 1 月 1 日。在我链接到的页面上单击“下载”可以下载整个系列。为什么不 tidyquant 并且有没有办法指定所需的日期范围？
r - R tidyquant 在密钥比率 tq_get 中删除交换代码的冒号
我正在尝试使用 tidyquant 从 Morningstart 获取一些关键比率。不幸的是，我所有的股票都在 ASX 上，当我提交时，tq_get 似乎删除了指示交易所的冒号。我得到的代码和错误是：
在 Morningstar 网站上搜索“XASX:ALL”返回成功搜索
r - 如何滚动计算股票的每日一年或 52 周高/低
我希望能够计算给定股票 52 周（或一年）的高点和低点并将其包含到我的数据框中。
计算 52 周的数据。一年的高点/低点
我为计算高/低而构建的函数
它一次只用于一个搜索：
但我无法在整个数据帧上对其进行矢量化
这不起作用（真可惜！）
关于如何解决这个问题并将最终结果包含回主 df 的任何想法。我真的很想使用日期来计算滚动窗口，因为我拥有的数据有差距，即未交易的天数等。
r - R：如何在 tibble 中访问 tibble？
我正在阅读哈德利的：http ://r4ds.had.co.nz/tibbles.html
但是，我仍然很难在小标题中引用小标题。
r - 使用 tq_mutate 添加指标会生成重复的列
我不明白为什么我两次得到 ATR 和 DonchianChannel 列，所以最后 tibble 有 ATR 和 ATR.1 列，还有 DonchianChannel 和 DonchianChannel.1 列。价值观也不同？有人可以帮忙吗？谢谢。
r - 多重滚动相关
我要解决的问题是计算数据框中选定列的滚动相关性。我想使用列名来驱动滚动函数：
我的功能
功能测试
关于如何进行这项工作的任何想法或任何替代想法？
提前致谢。
r - Tidyquant package and tibble financial information access
I am currently running the following code in order to extract from the quantmod package some financial information.
Which is a little messy but from here I can clean the data and proceed with some calculations. However I want to know if there is a more efficient way using the tidyquant package as I would like to run this over many ticker symbols and it is currently breaking when the quantmod package cannot download/find the financial information for a particular ticker.
I am working with;
I can see that the data is a tibble within a tibble but how is it possible to extract the information as before, or how can I more easily access the tibble data for stock_financials$annual?
Modifying and using
From this answer does not seem to work for me.
r - getFinancials (quantmod) 和 tq_get (tidy quant) 不起作用？
对于财务数据，我在 quantmod 和 tinyquant 中都遇到了同样的错误。谁能看看这是否可以重现？这是谷歌金融服务器的问题吗？以下功能都没有为我工作。我不确定是我还是服务器。
和：
有人可以帮忙吗？