我需要计算不同周期（每天/每周/每月）的时间序列（例如价格）的差异。在 quantmod（例如 tidyquant 中的 tq_transmute 包装器）中，我可以对算术和对数返回执行类似的操作（使用函数“periodReturn”）。这里的好处是我会自动获得每日/每月/每周的行。是否有一个函数可以为纯粹的差异做类似的事情？

我试图搜索文档并没有找到合适的功能。

我正在尝试提取软件包中使用的一堆国际股票的价格数据，tq_get但tidyquant在提取基于股票代码的数据时遇到问题，因为我拥有的数据只有 ISIN 和 SEDOL 作为识别值。当我在 yahoo Finance 的搜索栏中输入任何一个时，都会显示正确的股权（我假设 tq_get 使用 yahoo Finance）但是当我在代码中输入它时，我会收到一条错误消息。

我尝试将 ISIN 和 SEDOL 值都输入到代码中，并且每个都返回一个错误。

阿里巴巴 (BABA) - 在美国上市，所以这不是问题......

世多：

test1 <- tq_get("BP41ZD1", get = "stock.prices",from = "2016-10-24",to = "2019-10-25")

伊辛：

test2 <- tq_get("US01609W1027",get = "stock.prices",from = "2016-10-24",to = "2019-10-25")

错误信息：

x = 'BP41ZD1', get = 'stock.prices': Error: BP41ZD1 download failed after two attempts. Error message: HTTP error 404. x = 'US01609W1027', get = 'stock.prices': Error: US01609W1027 download failed after two attempts. Error message: HTTP error 404.

理想情况下，我希望这就像“AAPL”或“MSFT”在股票代码中一样工作。

任何帮助将非常感激！！！

编辑：

我确实尝试过更改并选择了tidyquant下面评论中共享的包。

这次我设置了一个包含变量的范围，但我认为我无法将其转换为函数或向量。这可能是我没有写坏的结果，或者是for loop对底层库的限制。

这个循环背后的想法是，它拉动该时期的调整价格，然后采用第一个和最后一个价格来计算变化（也就是股价回报）。

我不确定，但会喜欢一些想法！

老东西

假设我有一个数据框

我想创建第三列 - df$custom_return，它是根据我的个人时间框架定义的。

我已经尝试使用 quantmod 包，但我遇到了一些限制问题。

我在哪里：

我必须首先提取整个价格历史记录，这禁止创建一个新列的能力，如下所示：

我知道我只想要调整后的收盘价，这是雅虎源的第 6 列。因此，我可以添加以下内容并将记录拉入环境。

好的，这似乎可行，但它并不完全无缝，如果我的符号（代码）之一超出提供的日期范围，我会遇到问题。例如，CTVA 就是其中之一，直到结束日期之后才开始交易。整个刮擦就停在那里。如何跳过该错误？

假设我们解决了找不到相关记录的“障碍”……您将如何计算每个符号在不同时间线上的回报？例如 - 谷歌直到 2004 年才开始交易。getSymbol 在开始交易后确实会拉取价格历史记录，但返回时间线与 GE 不同，后者在我的范围开始时有数据。

我正在尝试根据相应的年度价值将一些基本数学应用于每日股票价值。

代表

（每日价格）

（每年最高价格）

我想将每个每日价格除以该年度相应的最高价格。

我试过：

并得到这个错误：

as.POSIXlt.numeric(x, tz = tz(x)) 中的错误：必须提供“原点”

有什么明智的方法可以做到这一点吗？谢谢

我正在尝试使用 tidyquant 中的 tq_get 提取股票价格数据，然后想根据 52 周的范围绘制当前价格。这是我要创建的示例。

基本上只是股票当前交易位置相对于其 52 周范围的直观表示。下面是我已经开始为 TSLA 加载适当值的代码。首先，我想知道是否可以设置“从”和“到”日期，以便它们不断更新，分别是一年前和当前日期？其次，是否有 ggplot 或其他包可以生成类似的图？我探索了箱线图，但实际上我需要比这更简单的东西，因为我真的只需要一个轴。提前致谢！

用给定的权重和设定的重新平衡频率（例如每天/每周......）对投资组合进行回测并不难。有 R 包执行此操作，例如 PerformanceAnalytics 或tq_portfolio使用该功能的 tidyquant。

我想回测当权重偏离以百分比给出的某个阈值时重新平衡的投资组合。

假设我有两只同等权重的股票和 +/-15 个百分点的阈值，当其中一个权重超过 65% 时，我会重新平衡到初始权重。

例如，我有 3 支相同权重的股票（我们也应该能够设置其他权重）。

以下是未重新平衡的实际权重：

所以我希望，如果在任何时期任何股票的权重超过或低于阈值（例如 0.33+/-0.1），则应将投资组合权重设置回初始权重。

这必须动态完成，所以我们可以有很多时期和很多股票。可能需要多次重新平衡。

我试图解决的问题：lag当实际权重超过阈值时，我尝试使用并设置初始权重，但是我无法动态地这样做，因为权重取决于重新平衡权重的回报。

我正在尝试创建买入/卖出信号。我正在尝试使用 case_when 语句分配信号。我在上一步中使用 tidyquant TQ_MUTATE 创建了几个新列。这仅分配“可能向上”和“可能向下”信号。

我究竟做错了什么？

df_with_decisions <- test %>% group_by(symbol) %>% mutate(

我正在使用 tidyquant 包中的 tq_get 。SAME 咒语产生具有不同时间范围的数据。为什么是这样？

这是一个代表：-

为什么 tq_get 会为相同的咒语返回 2010 / 2019 年的数据？有人可以帮帮我吗 ？

这是我的 sessionInfo @ akrun。这是版本问题吗？我应该尝试升级我的 tidyquant 还是获取最新的 R ？

@Matt，“来自”功能似乎也不适用于重复的咒语。请看这个（它给了我 2018 年数据/2019 年数据）：-

下午好。我遇到了一个问题，与“tidyquant”包安装有关。当我输入：

安装过程开始，但一段时间后我收到几条警告消息：

安装过程完成后，我输入：

并收到以下错误：

谢谢您的帮助。

出于某种原因，我在运行时收到此错误：

和错误：

这个excel文件每次都不一样，所以如果我再运行一次，也会报同样的错误，但是会创建一个新的excel，并在错误中报错。

这是我的 R Studio 第一次这样做。你们中有人知道如何解决这个问题吗？当我环顾互联网时，仅当您实际尝试加载 excel 文件时才会发生此错误，而不是当您想从 tq_index 获取信息时。