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我正在尝试使用函数 cummulative_return （如下所示）找到以下 4 个向量的累积返回，但结果与预期不符。

library(TTR) # ROC function

a = c(-1000,-2000,-3000,-4000,-5000,-6000,-7000,-8000)
b = c(1,2,3,4,5,6,7,8)
c = c(-7, -1, -20, -50, -93, 112, 212)
d = c(7, 1, 20, 50, 93, -112, -212)

cummulative_return <- function(x){
  y <- ROC(x, type = c("discrete"), na.pad = T) * sign(lag(x))
  cumprod(na.omit(y) + 1) - 1
}

cummulative_return(a)
[1] -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
cummulative_return(b)
[1] 1 2 3 4 5 6 7
cummulative_return(c)
[1]   0.8571429 -34.4285714  15.7142857   1.3400000   6.4980645  13.1927650
cummulative_return(d)
[1]  -0.8571429   1.8571429   6.1428571  12.2857143 -17.0000000  -2.7142857

只有向量“a”的答案不正确，预期结果应该是

cummulative_return(a)
[1] -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

你能指出函数 cummulative_return 中的错误吗？

另外，在任何库中是否有类似的函数可以找到负数和正数的累积返回而没有此类错误？

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1 回答 1

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如果我得到正确的累积回报的定义，它是位置 x 的值和初始值之间的差，除以初始值以进行标准化。这可以通过以下功能实现：

cummulative_return <- function(x) {
  (x[2:length(x)]-x[1])/abs(x[1])
}

> cummulative_return(a)
[1] -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
> cummulative_return(b)
[1] 1 2 3 4 5 6 7
> cummulative_return(c)
[1]   0.8571429  -1.8571429  -6.1428571 -12.2857143  17.0000000  31.2857143
> cummulative_return(d)
[1]  -0.8571429   1.8571429   6.1428571  12.2857143 -17.0000000 -31.2857143
于 2020-09-07T12:06:07.647 回答