问题标签 [ibrokers]

我目前正在学习如何使用该IBrokers软件包。

我可以按我想要的频率和期权价格拉动股票价格，但我目前坚持拉动外汇汇率。

我不知道如何设置权限twsContract，用于调用 with reqHistoricalData。

我有兴趣在 1 分钟的基础上获得 CADUSD 货币。我怎样才能做到这一点？

手册中的示例给出：

当我尝试用 say 调用它时，reqHistoricalData(tws, currency)它会返回一个错误，比如“没有可用的 1D 历史数据”。由于我什至无法使手册中的示例起作用，因此我陷入了困境……

有人可以告诉我正确的语法是什么吗？如果我有几个实际有效的例子，我可以从那里拿来。

此外，当我尝试使用"USD.CAD"or"CAD.USD"作为twsContract对象中的代码时，我收到抱怨说这不是有效的安全性。我怎样才能找出正确的股票代码名称USD.CAD是什么？现在，我通过查看我的交互式经纪人应用程序（显然同时打开）并输入公司名称并进行搜索来找出股票票。股票代码通常会返回，例如（输入 apple，当我想在交互式经纪人工作站中将此证券添加到我的投资组合时，返回 AAPL）。

任何帮助将非常感激。

另外，另一个相关的问题是，我如何以 1 分钟为基础提取 S&P500 价格指数的历史数据？

我猜我会twsContract在 R 中使用一个对象，但我不知道要使用什么参数。代码应该是什么？贸易工作站提到它是一种“索引”产品类型（显然），它不适合任何包装器twsStock，如twsCurrency等......再次，在某个地方是否有这样的例子，它确实有效？

我一直在使用伟大的 IBrokers 软件包中的修改后的 snapShot 函数来从 IB 获取“最新”价格，它对流动性股票非常有效。我打的电话是例如。

当试图检索流动性非常低的股票或期权时，就会出现问题。因此，我需要为 snapShot 函数添加超时。如何以及在何处添加超时？

带有 snapShot 功能的代码：

如何从 Interactive Brokers 将 INDEX 的历史数据导入 R？如果是期货，我会使用这个命令（正如IBrokers request Historical Futures Contract Data?在这里所建议的那样）：

connid但是标准普尔指数的相应命令给出了一个错误：

PS 有足够积分的人应该为 IBrokers 创建一个标签

我试图理解 IBrokers 包，在阅读其Real Time vignettes时，在第 2.4.1 节的末尾，包的作者 Jeffrey A. Ryan 写道：

[...] 要从 TWS 请求当前时间，需要发送“当前时间”（.twsOutgoingMSG$REQ CURRENT TIME）的代码：“49”和特定请求的当前版本号。在当前时间的情况下，版本只是字符“1”。

浏览 IBrokers 包的源代码，我注意到作者对不同的请求使用不同的 VERSION 编号（例如，对于 reqMrktData，VERSION = 9）。不管是谁，当我查看 Interactive Brokers API文档时，对于 reqMktData() 函数，我发现该函数不需要“版本号”作为参数。

我还试图寻找关于特定请求的版本号以及我们可能需要它的时间/地点的一般解释，但我找不到任何东西。

如果有人能向我解释一下“VERSION”变量，它的用途/实现，以及我们如何/在哪里可以找到针对盈透证券 API 的各种请求的版本号列表，我将不胜感激。

先感谢您

我正在尝试使用库的reqRealTimeBars()函数存储持久值IBrokers，以便在函数中调用一些交易逻辑eWrapper。我搜索了这份清单，并浏览了 Jeff Ryan 的各种演讲中的幻灯片。该主题已触及，但我还没有看到完整的答案。有人可以帮助详细说明杰夫对这篇旧帖子的回应https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/2011q3/008242.html

有人可以告诉我如何在 IBrokers 的 .Data 环境中 rbind 对象以维护市场数据和信号的更新 xts 对象吗？

提前致谢。

我是一个刚开始使用 R 的 iBrokers 包进行算法交易的交易新手。

我的目标是当我得到正确的信号（市场价格）时让 R 立即实施策略。

但是现在我被困在当我调用函数“reqMktData”接收实时数据时，我发现R不会停止，除非我手动停止它或者我要求函数返回快照数据。

尽管我可以编写一个 while 循环来获取后一种情况的实时数据，但与我想要的相比，我发现它非常慢（每次调用 reqMktData 都需要几秒钟）。

我想知道是否有人可以提供一些提示来实现我的目标。或者任何人都可以提供一个通过 IBrokers 包收集实时数据并允许执行交易逻辑的循环的工作示例？我花了几天时间在互联网上搜索解决方案，但一无所获。希望这不是一个坏问题。谢谢！

I'm trying to get the following to pull some data from IB (Nasdaq 100 e-mini futures options data). I am using the snapShot callback (included below). Could someone tell me what is wrong with my code?

Thanks a bunch. I've searched high and low online and found little documentation on twsFOP, besides the CRAN documentation which points to twsFuture. Snapshot call included below:

我正在使用包：IBrokers. 当我请求历史数据时，它对我很有效。调用也reqAccountUpdates()效果很好。

我在使用此脚本时遇到问题：

有时上面的脚本可以正常工作。通常虽然它失败了。当它失败时，它似乎连接正常。

然后我在我的 TWS 控制台中看到了这个：

你能就如何解决这个问题提供任何想法吗？

另一条信息：

我认为调用到reqIds()可能是必要的。有时reqIds()会返回一个不够高的 id。然后，我会使用它并且placeOrder()会失败。所以，我打电话给我一个比我上次reqIds()使用Sys.time()的 ID 大的 ID。

另一个问题可能是我从 PowerPoint 中复制的一些代码文本。某些代码字符可能已损坏。

我刚刚开始使用 IBrokers 包，我想知道一旦填充了 tickGenerics，如何正确退出 reqMktData 函数。谢谢您的回答。例如：

我无法通过 R 的 ibrokers 包从 NSE（印度证券交易所）获取股票数据。将“exch”设置为“NSE”不起作用。我尝试使用以下代码

它适用于美股。如果有人可以提供任何指示，那就太好了，也许它没有实现/不应该适用于 NSE。