r - IBrokers 数据持久性

Question

我正在尝试使用库的reqRealTimeBars()函数存储持久值IBrokers，以便在函数中调用一些交易逻辑eWrapper。我搜索了这份清单，并浏览了 Jeff Ryan 的各种演讲中的幻灯片。该主题已触及，但我还没有看到完整的答案。有人可以帮助详细说明杰夫对这篇旧帖子的回应https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/2011q3/008242.html

有人可以告诉我如何在 IBrokers 的 .Data 环境中 rbind 对象以维护市场数据和信号的更新 xts 对象吗？

eWrapper.RealTimeBars <- function(nbars=1, nsymbols=1) {
  eW <- eWrapper(NULL)  # use basic template

  eW$realtimeBars <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...) 
  {
    id <- as.numeric(msg[2])
    data <- eW$get.Data("data") #[[1]]  # list position of symbol (by id == msg[2])
    data[[id]][1] <- as.numeric(msg[3])
    data[[id]][2:8] <- as.numeric(msg[4:10])
    eW$assign.Data("data", data)
    c(curMsg, msg)
  }
  return(eW)
}

提前致谢。