我是一个刚开始使用 R 的 iBrokers 包进行算法交易的交易新手。
我的目标是当我得到正确的信号（市场价格）时让 R 立即实施策略。
但是现在我被困在当我调用函数“reqMktData”接收实时数据时，我发现R不会停止，除非我手动停止它或者我要求函数返回快照数据。
尽管我可以编写一个 while 循环来获取后一种情况的实时数据，但与我想要的相比，我发现它非常慢（每次调用 reqMktData 都需要几秒钟）。
我想知道是否有人可以提供一些提示来实现我的目标。或者任何人都可以提供一个通过 IBrokers 包收集实时数据并允许执行交易逻辑的循环的工作示例？我花了几天时间在互联网上搜索解决方案，但一无所获。希望这不是一个坏问题。谢谢！