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我正在尝试编写一个对资产组合应用头寸规模分析的函数，但我坚持使用 R 中的一些基本编码。确定投资组合分配百分比的一项资产的基本设置很简单比率：

资产/资产波动性的固定风险百分比

多个资产很棘手，因为总分配百分比不能超过 100%。到目前为止，这是我所拥有的，但我不知道如何优化代码以使其在整个投资组合上下文中有意义。有什么建议么？提前致谢！

检查 max allocation total：显示 % 超过 100%（即 1.0）

关于如何将总分配保持在/低于 100%，同时在每个资产的单独头寸规模计算中保留分配建议的任何建议？再次感谢！！！

我正在使用 PerformanceAnalytics 包来分析一些月度回报。chart.RollingRegression 应该针对某个基准绘制 n 个月的滚动回归。该数据仅为 2014 年 4 月 8 日至 12 月的 6 个返回系列，试图对 SPY 进行回归。

这将产生以下图表：

我希望它省略前 12 个月的“无意义的”，但没有关于如何完成的文档，我能找到的该图表的任何其他描述如下所示：

查看源代码，在函数的主要内容中，我看到：

我们可以看到没有 na.pad 被传递给最终的“R-Squared”函数，这导致了我希望在前两个图表中看到的图表。我想解决这个问题，但我无法编辑包代码。我尝试使用“assignInNamespace”，但它不起作用。该功能似乎可以工作，但包中的功能代码没有变化。我也想删除图表中的前导空格，但是如果你们可以让我知道如何编辑它，或者知道任何解决方法，请告诉我。（谢谢！你们是神！）

哦！还有 PS - 为什么我的软件包版本似乎是唯一有这个问题的版本？？？为什么我的图表默认看起来不正确？

编辑：这不是这个包中唯一值得怀疑的代码。我一直让事情中断并且无法正常工作，因为它似乎被记录在案（Error in R[, nc] - coredata(Rf) : non-numeric argument to binary operator似乎发生在所有其他函数调用中。）有人对这种类型的东西有更好的包有什么建议吗？

我试图将负回报年化，并遇到了一个问题。我有一个 xts 系列，我正在使用以下代码：

这将返回“NaN”。

如果我分别计算两半，我得到：

如果我手动计算，我会得到一个有意义的结果：

我知道有一些关于负数求幂的错误，但为什么它是手动工作的，而不是 xts 对象？有没有办法做到这一点？

谢谢！！

我正在尝试安装该软件包quantstrat，但是尝试此操作时总是遇到以下错误：

现在，当我尝试加载包FinancialInstrument时，R 抛出以下错误：

我不知道该怎么做才能quantstrat加载包。我3.0.0在 Windows 64 位系统上使用 R 版本。任何帮助将不胜感激。

我正在尝试对我的数据使用 statsmodels 做一些 Newey-West OLS 来估计我的参数，以下是我这样做的代码：

当我查看数组或我的数据框时，一切看起来都很好，但它只返回： TypeError: init () 需要至少 2 个参数（1 个给定）

我尝试了很多不同的方法，但我看不到我缺少什么。

当我运行它时，显示以下错误消息：

打印 rv1 为您提供：

另一个 rv 给出了类似的浮点数。df 只是以 pd.dataframe 的方式组装它们，根据文档支持（http://statsmodels.sourceforge.net/devel/example_formulas.html）。

我正在使用 Monte Carlo 开发投资组合期权定价器，但遇到了问题。我的程序编译并运行。然后，当程序必须计算投资组合价格时，我得到了超出范围的向量。该怎么办？我附上了我的Portfolio.cpp和我的Monte Carlo.cpp。

投资组合.cpp：

这是我对投资组合的 MonteCarlo 实现：

我正在尝试根据特定的风险水平优化投资组合。使用起来似乎很简单fPortfolio，但我得到的结果没有意义。我花了几个小时试图解决这个问题，但没有任何运气。

基本情况（即，非约束）

当我尝试将风险级别设置为 0.09 时，我得到了相同的答案。

“规范”表示针对新的风险水平，但结果不会改变。我是否将风险设置为 0.09 或 0.12 或任何其他值都没有关系。

我究竟做错了什么？如何fPortfolio在 R 中设置风险级别？

嗨，我在 java 中有以下函数，它似乎在计算最大回撤时按预期工作。

功能如下：

我在这里得到一个结果。

然后我在python中运行以下函数：

pd下面是熊猫，这是常用的表示法。

结果是一个非常不同的数字。

数据来自同一个源文件，格式为：（Date,Wealth例如：2014-01-1,12.5）

由于简单和透明，我信任 java 代码，但由于简洁，我更喜欢 python。

关于我可能在这里遗漏的任何指示？

我在 xts 对象中有 10 年的每日回报。我想生成一个输出，向我展示 10 年期间的“平均”回报。例如：

第 1周 1.95第 2 周
-2.7第 3 周
1.56第 4 周
1.20第 5
周 -1.10

基本上，我正在尝试回答这个问题——每月什么时候是投资我的投资组合的最佳时间？如果我在任何给定月份将投资延迟 3 周，我会损失多少/获得多少。从上面的示例中，如果我要在任何给定月份的第 4 周进行投资；我会错过第 1 周和第 3 周的收益，但也会错过第 2 周的损失。

最大的问题是跟踪构成 10 年期间每年每个月的第 1、2、3、4 和 5 周的日期。

对你的帮助表示感谢。

给定历史每日回报，我如何计算单个股票头寸的投资组合分配，基于在 21 天内损失不超过初始投资组合价值的 10%？（有 95% 的置信度。）

基于例如的一些起始代码

但是，以上仅告诉我我 1 天的风险。我的问题是另一个方向；假设我不想在 21 天内损失超过 10%，那么在给定回报分布的情况下，我可以分配什么。

我更喜欢可以直接计算的答案，但蒙特卡洛的答案是可以接受的。

感谢您的帮助。