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我正在使用 PerformanceAnalytics 包来分析一些月度回报。chart.RollingRegression 应该针对某个基准绘制 n 个月的滚动回归。该数据仅为 2014 年 4 月 8 日至 12 月的 6 个返回系列，试图对 SPY 进行回归。

indexReturns <- read.table("quantIndices.csv", stringsAsFactors = FALSE, sep = ",", fill = TRUE, row.names = 1, header=TRUE)
hfIndexReturns <- read.table("quantHFIndices.csv", stringsAsFactors = FALSE, sep = ",", fill = TRUE, row.names = 1, header=TRUE)
peerReturns <- read.table("quantPeers.csv", stringsAsFactors = FALSE, sep = ",", fill = TRUE, row.names = 1, header=TRUE)

splits <- as.data.frame(strsplit(rownames(indexReturns), "/"))
rownames(indexReturns) <- unname(sapply(splits, function(x) paste0(x[3], "-", x[1], "-", x[2])))

splits <- as.data.frame(strsplit(rownames(peerReturns), "/"))
rownames(peerReturns) <- unname(sapply(splits, function(x) paste0(x[3], "-", x[1], "-", x[2])))

Ret <- xts(peerReturns, order.by = as.Date(row.names(peerReturns)))
Rb <- xts(indexReturns, order.by = as.Date(row.names(indexReturns)))

charts.RollingRegression(Ret, Rb[,2, drop = FALSE], Rf = 0.001, na.pad = TRUE)

这将产生以下图表： 在此处输入图像描述

我希望它省略前 12 个月的“无意义的”，但没有关于如何完成的文档，我能找到的该图表的任何其他描述如下所示： 在此处输入图像描述

查看源代码，在函数的主要内容中，我看到：

for (column.a in 1:columns.a) {
    for (column.b in 1:columns.b) {
        merged.assets = merge(Ra.excess[, column.a, drop = FALSE], 
            Rb.excess[, column.b, drop = FALSE])
        if (attribute == "Alpha") 
            column.result = rollapply(na.omit(merged.assets), 
              width = width, FUN = function(x) lm(x[, 1, 
                drop = FALSE] ~ x[, 2, drop = FALSE])$coefficients[1], 
              by = 1, by.column = FALSE, fill = na.pad, align = "right")
        if (attribute == "Beta") 
            column.result = rollapply(na.omit(merged.assets), 
              width = width, FUN = function(x) lm(x[, 1, 
                drop = FALSE] ~ x[, 2, drop = FALSE])$coefficients[2], 
              by = 1, by.column = FALSE, fill = na.pad, align = "right")
        if (attribute == "R-Squared") 
            column.result = rollapply(na.omit(merged.assets), 
              width = width, FUN = function(x) summary(lm(x[, 
                1, drop = FALSE] ~ x[, 2, drop = FALSE]))$r.squared, 
              by = 1, by.column = FALSE, align = "right")
        column.result.tmp = xts(column.result)
        colnames(column.result.tmp) = paste(columnnames.a[column.a], 
            columnnames.b[column.b], sep = " to ")
        column.result = xts(column.result.tmp, order.by = time(column.result))
        if (column.a == 1 & column.b == 1) 
            Result.calc = column.result
        else Result.calc = merge(Result.calc, column.result)
    }
}

我们可以看到没有 na.pad 被传递给最终的“R-Squared”函数，这导致了我希望在前两个图表中看到的图表。我想解决这个问题，但我无法编辑包代码。我尝试使用“assignInNamespace”，但它不起作用。该功能似乎可以工作，但包中的功能代码没有变化。我也想删除图表中的前导空格，但是如果你们可以让我知道如何编辑它，或者知道任何解决方法，请告诉我。（谢谢！你们是神！）

哦！还有 PS - 为什么我的软件包版本似乎是唯一有这个问题的版本？？？为什么我的图表默认看起来不正确？

编辑：这不是这个包中唯一值得怀疑的代码。我一直让事情中断并且无法正常工作，因为它似乎被记录在案（Error in R[, nc] - coredata(Rf) : non-numeric argument to binary operator似乎发生在所有其他函数调用中。）有人对这种类型的东西有更好的包有什么建议吗？

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让我们稍微分解一下：这charts.RollingRegression只是一个包装器，用于计算滚动 beta 并绘制它。

以下是滚动 alpha 和 beta 的示例：

require(PerformanceAnalytics)
data(managers)
capm_xts = xts(matrix(nrow=nrow(managers),ncol=2),order.by=index(managers))
for(i in 12:nrow(managers)){
  capm_xts[i,] = coef(lm(managers[(i-11):i,1]~managers[(i-11):i,4]))
}
colnames(capm_xts) = c('alpha','beta')
chart.TimeSeries(capm_xts[12:nrow(capm_xts),2])
于 2015-03-10T17:22:46.103 回答
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数据的子集应该在传递给charts.RollingRegression函数之前完成。强大的xts提供了这个功能：

charts.RollingRegression(Ret["2009-04::",], Rb["2009-04::",2, drop = FALSE], Rf = 0.001, na.pad = TRUE)

您可以通过查看 R 中的帮助页面来阅读有关如何使用 xts 进行子集化的更多信息?subset.xts。

于 2015-03-10T17:26:48.690 回答