r - 在 R 中计算 10 年内每月每周的平均回报

Question

我在 xts 对象中有 10 年的每日回报。我想生成一个输出，向我展示 10 年期间的“平均”回报。例如：

第 1周 1.95第 2 周
-2.7第 3 周
1.56第 4 周
1.20第 5
周 -1.10

基本上，我正在尝试回答这个问题——每月什么时候是投资我的投资组合的最佳时间？如果我在任何给定月份将投资延迟 3 周，我会损失多少/获得多少。从上面的示例中，如果我要在任何给定月份的第 4 周进行投资；我会错过第 1 周和第 3 周的收益，但也会错过第 2 周的损失。

最大的问题是跟踪构成 10 年期间每年每个月的第 1、2、3、4 和 5 周的日期。

对你的帮助表示感谢。

Answer 1

尝试apply.weekly()

require(xts)
xts.ts <- xts(rnorm(231),as.Date(13514:13744,origin="1970-01-01"))

start(xts.ts)
end(xts.ts)

apply.weekly(xts.ts,mean)

它可以帮助聚合 xts 数据，并自动知道“周”是什么。