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我试图将负回报年化,并遇到了一个问题。我有一个 xts 系列,我正在使用以下代码:

x = rebalReturns[,"LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)"]
round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(1/length(na.omit(x)),4)

这将返回“NaN”。

如果我分别计算两半,我得到:

> round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)
           LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)
2015-04-02                           -0.2274
> round(252/length(na.omit(x)),4)
[1] .2184
>

如果我手动计算,我会得到一个有意义的结果:

> -.2274^.2184
[1] -0.7236408
> 

我知道有一些关于负数求幂的错误,但为什么它是手动工作的,而不是 xts 对象?有没有办法做到这一点?

谢谢!!

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我不聪明。这不是你年化回报的方式。(而且我误解了操作的顺序。(谢谢,Dason。))

公式应该是:

round(1 + (tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(252/length(na.omit(x)),4) - 1

这很好用。对于浪费任何人的努力,我深表歉意,并一如既往地感谢您的帮助!

于 2015-04-06T14:16:23.037 回答