我试图将负回报年化,并遇到了一个问题。我有一个 xts 系列,我正在使用以下代码:
x = rebalReturns[,"LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)"]
round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)^round(1/length(na.omit(x)),4)
这将返回“NaN”。
如果我分别计算两半,我得到:
> round((tail(cumprod(na.omit(x) + 1) - 1,1)), 4)
LBND/SBND (PS DB 25+ Year T-Bond)
2015-04-02 -0.2274
> round(252/length(na.omit(x)),4)
[1] .2184
>
如果我手动计算,我会得到一个有意义的结果:
> -.2274^.2184
[1] -0.7236408
>
我知道有一些关于负数求幂的错误,但为什么它是手动工作的,而不是 xts 对象?有没有办法做到这一点?
谢谢!!