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我正在研究投资组合优化。在 MATLAB 的帮助下,我计算了使用 quadprog 的预期回报的投资组合风险。现在我想在其中添加基数约束,使其成为混合整数规划。

我已经看到了 MATLAB 对混合整数编程和 gaoptimset 的帮助,它说如果我们有整数约束,我们就不能指定等式约束。 但我有两个等式约束

  1. 权重之和 = 1

    w(1) + w(2) + w(3) + .... + w(n) = 1

  2. 基数约束

    支持(w)= K

有人可以在非线性混合整数编程中帮助我吗

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