database - 寻找相关或联动的股票

Question

我有一张每日收盘价和黄金、石油等商品价格的表格。我想找出哪些股票与另一只股票或商品走势密切。

我从哪里开始做这种类型的分析——我知道 java、SQL、python、perl 和一点点 R。

如有必要，愿意购买和学习 Matlab 等新工具。

任何指导将不胜感激。

这不是一个家庭作业问题。

谢谢..

Answer 1

您正在寻找的技术称为协整。在计算两个时间序列的协整时，语言根本不重要，因此请使用您喜欢的任何内容。

我不同意其他关于计算不是问题的回答。能够计算不同时间序列之间潜在的数十亿个协整系数是一个巨大的问题。使用高度优化的库至关重要。但是，这篇关于 R 中协整测试的文章应该可以帮助您入门。

还可以查看 quant.stackexchange.com 以获取有关量化金融的更多信息。

Answer 2

试试这个：

http://www.sectorspdr.com/correlation/

http://www.etfscreen.com/corr.php

http://correlate.googlelabs.com/faq

https://quant.stackexchange.com/questions/1027/correlation-and-cointegration-similarities-differences-relationships/1038#1038

Answer 3

我从哪里开始做这种类型的分析

如果我是你，我会先在 Google Scholar 中搜索“comovement”这个词。不是所有出现的东西都直接相关，但有很多相关的东西。

通过阅读论文并在谷歌上搜索更多内容，您应该更清楚地了解要学习哪些类型的统计方法。

我同意 Ben Bolker 的观点，即计算工具不是目前的主要问题。