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与许多 quants / hedgies 交谈时，我得出的结论是，他们中的许多人似乎在使用自制语言或 OCaml 来完成许多任务。他们中的许多人无法回答为什么。

我当然可以理解为什么他们在大多数情况下都不想使用 C++，但是为什么与其他脚本语言（例如 Python、Ruby 等）相比，OCaml 在这些用途上更胜一筹？

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尝试阅读Yaron Minsky 和 ​​Stephen Weeks在华尔街的 Caml 交易 - 函数式编程经验（抱歉，虽然这篇文章曾经在 Jane Capital 免费托管，但现在不再存在，所以我留下 ACM 链接以供参考）。他们详细介绍了他们认为 OCaml 的优点和缺点，尽管他们在大多数情况下认为它比他们考虑的大多数其他选项更好（即没有很多与 C++、Python 的直接比较， 你有什么）。

作者在 Jane Street Capital 工作，该公司在 OCaml 代码上投入了大量资金。

更新：另见线程算法交易软件是用什么编程语言编写的？. 其中一条评论提到了 Yaron Minsky 在 CMU 上关于 Jane Street Capital 使用 Caml 的演讲。大约一个小时，非常有趣。

更新二：Yaron 编写了另一个概述，这次是针对 ACM 队列，称为OCaml for the Masses。

于 2009-12-17T21:30:54.023 回答
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例如，参见编程语言枪战以进行速度比较：

现在，我们都听说过关于谎言、该死的谎言和基准的说法，所以推荐几粒盐——但这是一个相当出色的比较。归根结底，重要的是如何处理自己的问题和数据。

于 2009-12-17T20:38:56.197 回答
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首先要记住的是，即使 OCaml 具有 REPL 和清晰、简洁的语法，它也不是像 Python 或 Ruby 那样的动态语言。它具有静态类型并编译为本机代码。

对于定量分析，脚本语言更方便。你可以访问很多库，很容易编写快速而肮脏的脚本来管理信息，即使对于非程序员来说，构建中小型程序也很容易。

要创建实际参与交易的算法和系统，您需要像 OCaml 这样的东西。OCaml 的主要优点是它的功能性、可读性（它几乎和 Python 这样的动态语言一样好）、可靠性，但主要是速度。OCaml 比大多数人认为的要快得多——它比 C 快（实际上比 C 稍慢，但比动态语言快很多很多倍）。OCaml 的速度足以创建 HFT 系统，这对于 Python 或 Ruby 来说都不是。

另外，请记住 Jane Street（最有声望的 OCaml 布道者）在 Scala 和 Clojure 出现之前就采用了 OCaml。

于 2012-12-11T13:18:49.590 回答
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作为一种函数式语言，它本质上是数学的，可能很适合这些公司需要解决的各种问题。正如其他人所指出的那样，它具有很好的性能配置文件。

也许这就是微软为 F# 选择 OCaml 的原因

于 2009-12-17T20:40:18.010 回答
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因为它速度极快（而且比 C++ 简洁得多）。

于 2009-12-17T20:35:57.657 回答
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收到 Don 的帖子后，Jane Street Captial 甚至有一个专门介绍 OCaml 的页面，还有指向他们的 OCaml 参与的更多链接（包括博客）。OCaml 的性能通常是一个很大的争论，但我认为“量化专家”也喜欢它，因为函数范式非常适合他们的分析工作，所以我认为他们是早期采用者。然后公司发现它同样适用于系统编程。

于 2010-01-05T12:06:47.467 回答
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与 Python/Ruby 相比，微不足道的并行化？至少这对于 F# 是正确的，但对于 Caml/OCaml 应该是正确的，原因大致相同。

尽管我很喜欢 Ruby，但对于主要是数学或聚合的繁重任务，它不会是我的首选，而且 Python 和 Ruby 都还没有真正对多线程提供很好的支持。

由于模式匹配和对不变性的偏好（在 Ruby 中更难执行，在 Python 中稍微容易一些，但仍然比基于 ML 的语言更难），相对复杂的计算管道的简洁性对于大型数据集的计算最有价值。

于 2009-12-17T20:39:27.403 回答
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我不在这样的地方工作，所以这些只是猜测我为什么会在他们的位置上做这件事：

它通常比 Ruby 和 Python 等语言快很多，并且作为一种静态类型的函数式语言，它通常更容易推理代码并知道它不包含细微的错误。（是的，单元测试也应该有助于捕捉这些，但是额外保证你的财务数字没有被搞砸是很好的。）此外，函数式编程与数学的关系非常密切，比大多数高级语言更紧密范式（比如，没有一个面向对象的数学分支），所以它擅长建模他们在那里实际做的事情。

于 2009-12-17T20:46:27.717 回答
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根据我对 Quants 的经验，它是带有 c# 或 f# 的 VBA（阅读：Excel），有时也是

编辑：

我会改写一下，对于否决票，我个人不知道任何使用 caml 的 Quants ......

于 2009-12-17T21:20:12.320 回答