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如何在quantstrat中输入相互取消的订单？例如，一旦我进入交易，我立即开两个订单：“止损”和“止盈”。一旦一个被填满，另一个将被取消。

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100,
                                    ordertype="market", orderside="long", 
                                    pricemethod="market", osFUN=osMaxPos),
                     type="enter", path.dep=TRUE)

#Stop loss

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="short", threshold=-5, 
                                    tmult=FALSE), 
                     type="exit", path.dep=TRUE)

#Take profit

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE,
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="short", threshold=5, 
                                    tmult=FALSE),
                     type="exit", path.dep=TRUE)

目前，他们正在独立工作。

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1 回答 1

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SVN r 1010 将代码添加到 quantstrat 以更轻松地使用 OCO（一个取消其他）订单集。此处的“macd”演示中有一个示例，它使用新公开的orderset参数为退出订单提供 OCO 功能。

您需要使用当前的 svn（r1010 或更高版本）才能使用此功能。我还要注意，订单大小功能现在有点坏，我们正在努力。

你的例子，使用订单集，看起来像这样：

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100,
                                    ordertype="market", orderside="long", 
                                    pricemethod="market", osFUN=osMaxPos),
                     type="enter", path.dep=TRUE)

#Stop loss

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="long", threshold=-5, 
                                    tmult=FALSE, orderset='altexits'), 
                     type="exit", path.dep=TRUE)

#Take profit

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE,
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="long", threshold=5, 
                                    tmult=FALSE, orderset='altexits'),
                     type="exit", path.dep=TRUE)

请注意将orderset='altexits'参数添加到ruleSignal的参数列表中。

于 2012-05-04T12:05:12.433 回答