问题标签 [quantstrat]

我一直在 quantstrat 中进行演示。我在运行 faber_rebal.r 时遇到问题。它失败并出现以下错误：

这是 sessionInfo() 的输出：

当调用私有函数 ruleProc 时，函数 applyStrategy.rebalancing 会出现问题。

我在带有 R 3.0.1 的 Ubuntu 12.04 机器上也遇到了同样的错误。

任何帮助使其工作将不胜感激。

谢谢查尔斯

我正在尝试使用吸墨纸对交易策略进行回测。经过长时间的搜索，我发现只有在没有交易发生且没有开仓的情况下才会出现错误。在打开任何交易之前，Posn 在 RStudio 的工作区中列为 numeric(0)。之后，它始终为 0 或位置。我的错误在哪里，或者我可以在第一个 if 子句 if(Posn!=0) 中添加什么？因为这 if 会生成带有以下消息的错误：

然后我尝试了这两个输入并得到了这些结果：

这是我的完整代码：

嗨，我正在处理这段代码（这有效且可重现）

由于我想在更复杂的策略上使用它，我有几个问题：

1. 指标有必要吗？

2. 与 1 相关：这些 Strategy 对象等实际存储了什么？首先，他直接在 SPY 表中创建列 SMA10m。据我了解，他随后构建了与 SPY 表中已经创建的指标基本相同的指标，以使信号正常工作？所以代码

   参数=列表（列=c（“关闭”，“SMA10”）

访问收盘（显然也存储了？）作为 SMA10，这是我的指标，对吗？如果不需要，有没有办法省略指标？或者指示器只是 SPY 表中的另一列，因为他使用 columns 命令访问它？

我还在玩 Guy Yollins quantstrat 的例子。在本例中，当 SPY 穿过其 10 日均线时，他买入 1000 股。由于我们定义了初始权益，是否可以始终购买整个投资组合的数量而不仅仅是 900 股？'all' 对输入不起作用，只是出口..

这是我关于stackoverflow的第一个问题，所以请怜悯我。

我正在使用 Rquantmod和quantstrat包来回测交易策略。
不幸的是，我无法弄清楚如何为一个职位实施最长期限。我什么位置，空头或多头，持续时间不超过 5 天。

谢谢

帮助，为什么这种简单的方法不起作用？

我正在尝试围绕其中一个 quantstrat 演示（bbands）创建一个函数，并将股票代码作为参数传递。我想我正在尝试围绕一段工作代码创建一个函数，并用通过该函数传递的参数替换一个硬编码常量。首先看哪里，这是不同类或环境的问题吗？

下面的可重现代码：

返回的错误是：

建议非常感谢！

我想为 R 中的股票代码创建一个新的自定义 TA 指标。但我不知道如何将我的 SQL 条件策略转换为 R 自定义函数并将其添加到 R 中的 ChartSeries。

该问题列在以下代码中作为解释。

问题：如何重写下面的代码以使其在 R 中作为函数可用？

我正在使用吸墨纸包来运行回测，并使用 foreach 来加快速度。我遇到了一个错误，即即使它们应该在函数开始时被删除，blotter 也会找到具有相同名称的投资组合。这是重现错误的示例代码

这是错误

我了解投资组合和帐户对象存储在 .blotter 环境中，但是

1. foreach 不会在新的 R 会话中生成每个工人，这样就不会有冲突吗？
2. 为什么没有try(rm("account.Snazzy","portfolio.Snazzy",pos=.blotter),silent=TRUE)工作？
3. 我怎样才能让 foreach 在这里使用吸墨纸？

如果重要的话，我使用的是 R 3.0.2，在 Windows 上运行 RStudio。我在标签中包含了 quantstrat，因为它们通常一起使用，因此有经验的 quantstrat 用户可能会知道修复方法。谢谢

我有一个简单的问题，但是任何人都可以指出在线文档的方向，该文档解释了“gt，lt，lte，gte”关系参数在包中的add.signal函数中的含义吗？quantstrat

我似乎无法在任何地方找到这些代码。

任何见解或帮助将不胜感激。

我是 R 和 的新手quantstrat，因此感谢您的耐心等待。

我注意到网络上的许多 quantstrat 演示/示例文件都提供了使用 TA 规则的很好的示例。

我的问题/TL;DR

如何在不使用任何 TA 的情况下使用开盘价和随后的日内数据在 quantstrat 中构建简单的日内阈值交叉规则？

数据结构

假设该工具是带有股票代码的股票XYZ

XYZ 存储为xts日内 (1 分钟) OHLC 数据的对象。IE：

其中，通过，to.daily()看起来像这样：

我正在尝试构建的贸易

我想测试的（作为一个简单的起点）是：

1. 当 XYZ在某一天从开盘价上涨超过n 个基点并以收盘价退出时，做空 XYZ 的盈利能力。
2. 当某天下跌超过n 个基点时买入 XYZ 的盈利能力——同样，在收盘时退出。

示例问题

1. 在2014-05-30以上数据中，开盘价为147.36.
2. 如果 XYZ 比其开盘价高 > 50 bps，我想做空（即147.34*1.005 = 148.08.148.08现在是我的“上涨”阈值）。
3. 相反，如果 XYZ 从其开始打印（即147.34*.995 = 146.60）下降 < -50 bps，我想做多。146.60现在是我的“下降”阈值）。
4. 在这两种情况下，退出都是当天的收盘价。
5. 理想情况下，我的代码将评估每分钟柱的收盘价是否 <> 信号阈值价格（源自开盘价），然后他们blotter相应地输入交易。
6. 对让我开始的任何答案感到高兴，但特别是如果您可以展示一些处理订单大小的玩具示例（即，一旦超过阈值，它可能会在预期的回归发生之前将该动作延长一段时间 - 不知道如何获得quantstrat 来处理）

抱歉，如果这太简单了。我已经尝试过使用不同的示例和演示，但似乎不能完全正确，并且希望获得有关如何正确设置此查询的任何帮助