r - 最大持仓周期 quantstrat

Question

这是我关于stackoverflow的第一个问题，所以请怜悯我。

我正在使用 Rquantmod和quantstrat包来回测交易策略。
不幸的是，我无法弄清楚如何为一个职位实施最长期限。我什么位置，空头或多头，持续时间不超过 5 天。

谢谢

Answer 1

quantstrat 是一个基于信号的回测系统。

您如何持有头寸的规则，例如头寸规模或持续时间，由您的交易工作流程管理。

所以，不，quantstrat 不是您正在寻找的工具。quantstrat 是您用来测试进入和退出头寸（信号）规则的工具。