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我一直在 quantstrat 中进行演示。我在运行 faber_rebal.r 时遇到问题。它失败并出现以下错误：

> out<-applyStrategy.rebalancing(strategy='faber' , portfolios='faber')
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = c("MaxPos", "LongLevels", "MinPos",  : 
length of 'dimnames' [2] not equal to array extent

这是 sessionInfo() 的输出：

R version 3.0.1 (2013-05-16)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

locale:
[1] LC_COLLATE=English_South Africa.1252  LC_CTYPE=English_South Africa.1252   
[3] LC_MONETARY=English_South Africa.1252 LC_NUMERIC=C                         
[5] LC_TIME=English_South Africa.1252    

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
 [1] quantstrat_0.7.8           foreach_1.4.1              blotter_0.8.15            
 [4] PerformanceAnalytics_1.1.0 FinancialInstrument_1.1    quantmod_0.4-0            
 [7] Defaults_1.1-1             TTR_0.22-0                 xts_0.9-5                 
[10] zoo_1.7-10                 lattice_0.20-23           

loaded via a namespace (and not attached):
[1] codetools_0.2-8 grid_3.0.1      iterators_1.0.6 tools_3.0.1

当调用私有函数 ruleProc 时，函数 applyStrategy.rebalancing 会出现问题。

我在带有 R 3.0.1 的 Ubuntu 12.04 机器上也遇到了同样的错误。

任何帮助使其工作将不胜感激。

谢谢查尔斯

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2 回答 2

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我在让 faber_rebal.R 演示也能正常工作时遇到了一些问题。

首先，您必须设置时区：

ttz<-Sys.getenv('TZ')
Sys.setenv(TZ='UTC')

其次，我可以在 add.rule rebalance 中使用以下行：

refprice=quote(last(getPrice(mktdata)[paste('::',timestamp,sep='')][,1])),

所以我将其更改为：

refprice=quote(last(getPrice(mktdata)[paste('::','20140119',sep='')][,1])),

我希望这会有所帮助。

最好的，彼得

于 2014-01-19T21:33:10.683 回答
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看起来演示已在软件包的最新更新中修复。尝试更新到 Rev.：1595 或更高版本

于 2014-04-01T19:46:36.760 回答